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公司公告
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關(guān)于棕櫚油期權(quán)上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知

發(fā)布時(shí)間:2021-06-15
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尊敬的投資者:

  根據(jù)大連商品交易所發(fā)布《關(guān)于棕櫚油期權(quán)上市交易及境外交易者參與交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》,現(xiàn)將棕櫚油期權(quán)合約上市交易有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

  一、上市交易時(shí)間

棕櫚油期權(quán)自2021618日(星期五)起上市交易并同步引入境外交易者參與交易。

618日(星期五)當(dāng)日8:55-9:00集合競價(jià),9:00開盤。

618日(星期五)當(dāng)晚,棕櫚油期權(quán)開展夜盤交易。

棕櫚油期權(quán)交易時(shí)間與標(biāo)的期貨一致。

  二、上市交易合約

首批上市的棕櫚油期權(quán)合約對應(yīng)標(biāo)的期貨合約為P2109P2110、P2111、P2112、P2201、P2202P2203、P2204、P2205P2206,共10個(gè)期權(quán)合約系列。

三、掛牌基準(zhǔn)價(jià)

根據(jù)BAW美式期貨期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算新上市期權(quán)合約的掛牌基準(zhǔn)價(jià)。模型中的利率取一年期定期存款基準(zhǔn)利率,波動(dòng)率取標(biāo)的期貨合約90天歷史波動(dòng)率。新上市棕櫚油期權(quán)合約的掛牌基準(zhǔn)價(jià)于上市前一個(gè)交易日結(jié)算后,通過會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)隨結(jié)算數(shù)據(jù)一同發(fā)布,也可通過大商所網(wǎng)站查詢。

四、交易指令

棕櫚油期權(quán)上市初期僅提供限價(jià)指令和限價(jià)止損(盈)指令。棕櫚油期權(quán)交易指令每次最大下單數(shù)量為1,000手(與標(biāo)的期貨交易指令每次最大下單數(shù)量相同)。

五、行權(quán)與履約

在每個(gè)交易日的交易時(shí)間以及到期日的15:00-15:30,客戶可以提交“行權(quán)”、“雙向期權(quán)持倉對沖平倉”、“行權(quán)后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。

在到期日的交易時(shí)間以及到期日的15:00-15:30,客戶可以提交“取消期權(quán)自動(dòng)行權(quán)申請”。

六、持倉限額

棕櫚油期權(quán)與棕櫚油期貨分開限倉。非期貨公司會(huì)員和客戶持有的某月份期權(quán)合約中所有看漲期權(quán)的買持倉量和看跌期權(quán)的賣持倉量之和、看跌期權(quán)的買持倉量和看漲期權(quán)的賣持倉量之和,分別不超過10,000手。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶按照一個(gè)賬戶管理。

七、外匯資金作為保證金有關(guān)事項(xiàng)

境外交易者可以用人民幣、標(biāo)準(zhǔn)倉單、國債和外匯資金作為保證金。

目前可以作為保證金的外匯幣種為美元,折扣比率為0.95。每日閉市前,大商所以前一交易日中國外匯交易中心公布的當(dāng)日人民幣匯率中間價(jià)為基準(zhǔn)價(jià)計(jì)算其市值;當(dāng)日結(jié)算時(shí),以中國外匯交易中心公布的當(dāng)日人民幣匯率中間價(jià)為基準(zhǔn)價(jià)調(diào)整其市值和折后金額。

八、相關(guān)費(fèi)用

棕櫚油期權(quán)交易手續(xù)費(fèi)為0.5/手;棕櫚油期權(quán)行權(quán)(履約)手續(xù)費(fèi)為1/手。公司將根據(jù)客戶原手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),做相應(yīng)調(diào)整。

九、合約詢價(jià)

棕櫚油期權(quán)交易實(shí)行做市商制度。非期貨公司會(huì)員和客戶可以在非做市商持續(xù)報(bào)價(jià)合約上向做市商詢價(jià),做市商持續(xù)報(bào)價(jià)合約以大商所網(wǎng)站發(fā)布為準(zhǔn)。

詢價(jià)請求應(yīng)當(dāng)指明期權(quán)合約代碼,對同一期權(quán)合約的詢價(jià)時(shí)間間隔不應(yīng)低于60秒。同一交易編碼在一個(gè)期權(quán)品種上每日詢價(jià)上限為500次。

、其他相關(guān)事項(xiàng):

棕櫚油期權(quán)合約簡表詳見附表,其他相關(guān)交易規(guī)則可至大連商品交易所www.dce.com查閱。

1、關(guān)于棕櫚油期權(quán)上市交易及境外交易者參與交易有關(guān)事項(xiàng)的通知

2、關(guān)于發(fā)布《大連商品交易所棕櫚油期貨期權(quán)合約》及相關(guān)實(shí)施細(xì)則修正案的公告

歡迎投資者在詳細(xì)了解棕櫚油期權(quán)交易規(guī)則的基礎(chǔ)上,積極參與。

特此通知。

 

華金期貨有限公司

2021610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大連商品交易所棕櫚油期貨期權(quán)合約

 

合約標(biāo)的物

棕櫚油期貨合約

合約類型

看漲期權(quán)、看跌期權(quán)

交易單位

1(10)棕櫚油期貨合約

報(bào)價(jià)單位

元(人民幣)/

最小變動(dòng)價(jià)位

0.5/

漲跌停板幅度

與棕櫚油期貨合約漲跌停板幅度相同

合約月份

12、3、4、5、6、78、9、10、11、12

交易時(shí)間

每周一至周五上午9:0011:30,下午13:3015:00,以及交易所規(guī)定的其他時(shí)間

最后交易日

標(biāo)的期貨合約交割月份前一個(gè)月的第5個(gè)交易日

到期日

同最后交易日

行權(quán)價(jià)格

行權(quán)價(jià)格覆蓋棕櫚油期貨合約上一交易日結(jié)算價(jià)上下浮動(dòng)1.5倍當(dāng)日漲跌停板幅度對應(yīng)的價(jià)格范圍。行權(quán)價(jià)格≤5000/噸,行權(quán)價(jià)格間距為50/噸;5000/行權(quán)價(jià)格≤10000/噸,行權(quán)價(jià)格間距為100/噸;行權(quán)價(jià)格>10000/噸,行權(quán)價(jià)格間距為200/噸。

行權(quán)方式

美式。買方可以在到期日之前任一交易日的交易時(shí)間,以及到期日15:30之前提出行權(quán)申請。

交易代碼

看漲期權(quán):P-合約月份-C-行權(quán)價(jià)格

看跌期權(quán):P-合約月份-P-行權(quán)價(jià)格

上市交易所

大連商品交易所