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關(guān)于棕櫚油期權(quán)上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知
尊敬的投資者:
根據(jù)大連商品交易所發(fā)布《關(guān)于棕櫚油期權(quán)上市交易及境外交易者參與交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》,現(xiàn)將棕櫚油期權(quán)合約上市交易有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、上市交易時(shí)間:
棕櫚油期權(quán)自2021年6月18日(星期五)起上市交易并同步引入境外交易者參與交易。
6月18日(星期五)當(dāng)日8:55-9:00集合競價(jià),9:00開盤。
6月18日(星期五)當(dāng)晚,棕櫚油期權(quán)開展夜盤交易。
棕櫚油期權(quán)交易時(shí)間與標(biāo)的期貨一致。
二、上市交易合約:
首批上市的棕櫚油期權(quán)合約對應(yīng)標(biāo)的期貨合約為P2109、P2110、P2111、P2112、P2201、P2202、P2203、P2204、P2205和P2206,共10個(gè)期權(quán)合約系列。
三、掛牌基準(zhǔn)價(jià):
根據(jù)BAW美式期貨期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算新上市期權(quán)合約的掛牌基準(zhǔn)價(jià)。模型中的利率取一年期定期存款基準(zhǔn)利率,波動(dòng)率取標(biāo)的期貨合約90天歷史波動(dòng)率。新上市棕櫚油期權(quán)合約的掛牌基準(zhǔn)價(jià)于上市前一個(gè)交易日結(jié)算后,通過會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)隨結(jié)算數(shù)據(jù)一同發(fā)布,也可通過大商所網(wǎng)站查詢。
四、交易指令:
棕櫚油期權(quán)上市初期僅提供限價(jià)指令和限價(jià)止損(盈)指令。棕櫚油期權(quán)交易指令每次最大下單數(shù)量為1,000手(與標(biāo)的期貨交易指令每次最大下單數(shù)量相同)。
五、行權(quán)與履約:
在每個(gè)交易日的交易時(shí)間以及到期日的15:00-15:30,客戶可以提交“行權(quán)”、“雙向期權(quán)持倉對沖平倉”、“行權(quán)后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。
在到期日的交易時(shí)間以及到期日的15:00-15:30,客戶可以提交“取消期權(quán)自動(dòng)行權(quán)申請”。
六、持倉限額:
棕櫚油期權(quán)與棕櫚油期貨分開限倉。非期貨公司會(huì)員和客戶持有的某月份期權(quán)合約中所有看漲期權(quán)的買持倉量和看跌期權(quán)的賣持倉量之和、看跌期權(quán)的買持倉量和看漲期權(quán)的賣持倉量之和,分別不超過10,000手。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶按照一個(gè)賬戶管理。
七、外匯資金作為保證金有關(guān)事項(xiàng):
境外交易者可以用人民幣、標(biāo)準(zhǔn)倉單、國債和外匯資金作為保證金。
目前可以作為保證金的外匯幣種為美元,折扣比率為0.95。每日閉市前,大商所以前一交易日中國外匯交易中心公布的當(dāng)日人民幣匯率中間價(jià)為基準(zhǔn)價(jià)計(jì)算其市值;當(dāng)日結(jié)算時(shí),以中國外匯交易中心公布的當(dāng)日人民幣匯率中間價(jià)為基準(zhǔn)價(jià)調(diào)整其市值和折后金額。
八、相關(guān)費(fèi)用:
棕櫚油期權(quán)交易手續(xù)費(fèi)為0.5元/手;棕櫚油期權(quán)行權(quán)(履約)手續(xù)費(fèi)為1元/手。公司將根據(jù)客戶原手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),做相應(yīng)調(diào)整。
九、合約詢價(jià):
棕櫚油期權(quán)交易實(shí)行做市商制度。非期貨公司會(huì)員和客戶可以在非做市商持續(xù)報(bào)價(jià)合約上向做市商詢價(jià),做市商持續(xù)報(bào)價(jià)合約以大商所網(wǎng)站發(fā)布為準(zhǔn)。
詢價(jià)請求應(yīng)當(dāng)指明期權(quán)合約代碼,對同一期權(quán)合約的詢價(jià)時(shí)間間隔不應(yīng)低于60秒。同一交易編碼在一個(gè)期權(quán)品種上每日詢價(jià)上限為500次。
十、其他相關(guān)事項(xiàng):
棕櫚油期權(quán)合約簡表詳見附表,其他相關(guān)交易規(guī)則可至大連商品交易所www.dce.com查閱。
1、關(guān)于棕櫚油期權(quán)上市交易及境外交易者參與交易有關(guān)事項(xiàng)的通知
2、關(guān)于發(fā)布《大連商品交易所棕櫚油期貨期權(quán)合約》及相關(guān)實(shí)施細(xì)則修正案的公告
歡迎投資者在詳細(xì)了解棕櫚油期權(quán)交易規(guī)則的基礎(chǔ)上,積極參與。
特此通知。
華金期貨有限公司
2021年6月10日
大連商品交易所棕櫚油期貨期權(quán)合約
合約標(biāo)的物 | 棕櫚油期貨合約 |
合約類型 | 看漲期權(quán)、看跌期權(quán) |
交易單位 | 1手(10噸)棕櫚油期貨合約 |
報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動(dòng)價(jià)位 | 0.5元/噸 |
漲跌停板幅度 | 與棕櫚油期貨合約漲跌停板幅度相同 |
合約月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易時(shí)間 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所規(guī)定的其他時(shí)間 |
最后交易日 | 標(biāo)的期貨合約交割月份前一個(gè)月的第5個(gè)交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行權(quán)價(jià)格 | 行權(quán)價(jià)格覆蓋棕櫚油期貨合約上一交易日結(jié)算價(jià)上下浮動(dòng)1.5倍當(dāng)日漲跌停板幅度對應(yīng)的價(jià)格范圍。行權(quán)價(jià)格≤5000元/噸,行權(quán)價(jià)格間距為50元/噸;5000元/噸 |
行權(quán)方式 | 美式。買方可以在到期日之前任一交易日的交易時(shí)間,以及到期日15:30之前提出行權(quán)申請。 |
交易代碼 | 看漲期權(quán):P-合約月份-C-行權(quán)價(jià)格 看跌期權(quán):P-合約月份-P-行權(quán)價(jià)格 |
上市交易所 | 大連商品交易所 |