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關(guān)于螺紋鋼期權(quán)和白銀期權(quán)上市交易有關(guān)事項的通知
關(guān)于螺紋鋼期權(quán)和白銀期權(quán)上市交易有關(guān)事項的通知
尊敬的投資者:
根據(jù)上海期貨交易所發(fā)布《關(guān)于螺紋鋼期權(quán)和白銀期權(quán)上市交易有關(guān)事項的通知》,現(xiàn)將螺紋鋼期權(quán)和白銀期權(quán)上市交易有關(guān)事項通知如下:
一、上市交易時間:
螺紋鋼期權(quán)和白銀期權(quán)自2022年12月26日(周一)起上市交易,當日8:55-9:00集合競價,9:00開盤。
二、交易時間:
螺紋鋼期權(quán)和白銀期權(quán)每周一至周五,9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00。
連續(xù)交易時間,螺紋鋼期權(quán)每周一至周五21:00-23:00,白銀期權(quán)每周一至周五21:00-次日02:30(與標的期貨一致)。法定節(jié)假日(不包含周六和周日)前第一個工作日的連續(xù)交易時間段不進行交易。
三、掛牌合約月份:
螺紋鋼期權(quán)首日掛牌RB2303、RB2304、RB2305、RB2310對應(yīng)的期權(quán)合約。白銀期權(quán)首日掛牌AG2303、AG2304、AG2306對應(yīng)的期權(quán)合約。
螺紋鋼期權(quán)合約中,合約月份涉及的標的期貨持倉量閾值為100000手(單邊)。白銀期權(quán)合約中,合約月份涉及的標的期貨持倉量閾值為20000手(單邊)。
四、四、掛牌基準價:
由上期所在上市前一交易日公布。
計算公式為二叉樹期權(quán)定價模型,其中無風(fēng)險利率取央行一年期存款利率,所有月份系列期權(quán)合約波動率取標的期貨主力合約90個交易日的歷史波動率。
五、每次最大下單數(shù)量:
100手。
六、行權(quán)與履約:
螺紋鋼期權(quán)和白銀期權(quán)均為美式期權(quán),客戶辦理行權(quán)、放棄行權(quán)等業(yè)務(wù)的時間及渠道見下表:
表一:行權(quán)與履約時間及渠道
七、持倉限額管理:
期權(quán)合約和期貨合約分開限倉。
非期貨公司會員和客戶持有的某月份期權(quán)合約所有看漲期權(quán)的買持倉量和看跌期權(quán)的賣持倉量之和、看跌期權(quán)的買持倉量和看漲期權(quán)的賣持倉量之和,分別不得超過下表所示的持倉限額。具有實際控制關(guān)系的賬戶按照同一賬戶管理。
表二:螺紋鋼期權(quán)限倉數(shù)額規(guī)定
表三:白銀期權(quán)限倉數(shù)額規(guī)定
八、套期保值交易頭寸管理:
螺紋鋼期貨和螺紋鋼期權(quán)共用獲批的套期保值交易頭寸。
白銀期貨和白銀期權(quán)共用獲批的套期保值交易頭寸。
九、相關(guān)費用:
螺紋鋼期權(quán)和白銀期權(quán)的交易所手續(xù)費一致:
交易所交易手續(xù)費為2元/手,平今倉暫免收交易所交易手續(xù)費。
交易所行權(quán)(履約)手續(xù)費為2元/手;行權(quán)前期權(quán)自對沖交易所手續(xù)費為2元/手,行權(quán)后期貨自對沖暫免收交易所手續(xù)費;做市商期權(quán)自對沖暫免收交易所手續(xù)費。
公司將根據(jù)客戶原手續(xù)費標準,對上述合約的手續(xù)費做相應(yīng)調(diào)整。
螺紋鋼期權(quán)和白銀期權(quán)對客戶信息量收取申報費。螺紋鋼期權(quán)和白銀期權(quán)申報費費率標準一致,如下表所示。
表四:螺紋鋼期權(quán)和白銀期權(quán)申報費費率表
注釋:信息量=報單、撤單、詢價等交易指令筆數(shù)之和。報單成交比(OTR)=(信息量/有成交的報單筆數(shù))- 1。有成交的報單筆數(shù)為0時, 視其為1來計算OTR。上述信息量包括立即全部成交否則自動撤銷指令(FOK)和立即成交剩余指令自動撤銷指令(FAK)產(chǎn)生的報單和撤單筆數(shù)。
十、合約詢價:
非期貨公司會員和客戶可以在所有已掛牌期權(quán)合約上向做市商詢價。詢價請求應(yīng)當指明合約代碼,對同一期權(quán)合約的詢價時間間隔不應(yīng)低于60秒。當某一期權(quán)合約最優(yōu)買賣價差小于等于如下表所示價差時,不得詢價。
表五:螺紋鋼期權(quán)回應(yīng)報價相關(guān)參數(shù)
表六:白銀期權(quán)回應(yīng)報價相關(guān)參數(shù)
十一、其他相關(guān)事項:
螺紋鋼期權(quán)和白銀期權(quán)合約詳見附表,其他相關(guān)交易規(guī)則可至上海期貨交易所www.shfe.com.cn查閱。
歡迎投資者在詳細了解螺紋鋼期權(quán)和白銀期權(quán)交易規(guī)則的基礎(chǔ)上,積極參與。
特此通知。
華金期貨有限公司
2022年12月20日