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公司公告
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關(guān)于30年期國債期貨合約上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知

發(fā)布時間:2023-04-18
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尊敬的投資者:

  根據(jù)中國金融期貨交易所發(fā)布《關(guān)于30年期國債期貨合約上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》,現(xiàn)將30年期國債期貨合約上市交易有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、上市交易時間:

30年期國債期貨合約自2023421日(星期五)起上市交易。

二、上市交易合約和掛盤基準(zhǔn)價(jià):

30年期國債期貨首批上市合約為20236月(TL2306)、20239月(TL2309)和202312月(TL2312)。各合約掛盤基準(zhǔn)價(jià)由交易所在合約上市交易前一交易日公布。

三、交易保證金和漲跌停板幅度:

30年期國債期貨各合約的交易所交易保證金為合約價(jià)值的3.5%,公司交易保證金為合約價(jià)值7%;自交割月份之前的兩個交易日結(jié)算時起,交易所交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為合約價(jià)值的5%,公司交易保證金為合約價(jià)值8.5%。

2年期國債期貨、5年期國債期貨、10年期國債期貨和30年期國債期貨的跨品種雙向持倉,按照交易保證金單邊較大者收取交易保證金。

上市當(dāng)日各合約的漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價(jià)的±7%。

四、相關(guān)費(fèi)用:

30年期國債期貨合約的交易所手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)暫定為每手3元,平今倉交易免收交易所手續(xù)費(fèi),交易所交割手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每手5元,交易所交割手續(xù)費(fèi)至20231231日止減半收取。交易所有權(quán)根據(jù)市場運(yùn)行情況對手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。

公司將根據(jù)客戶原手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),對上述合約的手續(xù)費(fèi)做相應(yīng)調(diào)整。

五、交易指令每次最大下單數(shù)量:

30年期國債期貨各合約限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為50手,市價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為30手。

六、可交割國債、轉(zhuǎn)換因子及應(yīng)計(jì)利息:

30年期國債期貨各合約的可交割國債和轉(zhuǎn)換因子由交易所在合約上市交易前公布。其轉(zhuǎn)換因子計(jì)算公式如下:

01.jpg

其中,r30年期國債期貨合約票面利率3%;

x:交割月到下一付息月的月份數(shù);

n:剩余付息次數(shù);

c:可交割國債的票面利率;

f:可交割國債每年的付息次數(shù)。

計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后4位。

其應(yīng)計(jì)利息的日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)為“實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)”,即每100元可交割國債的應(yīng)計(jì)利息計(jì)算公式如下:

02.png

應(yīng)計(jì)利息=(可交割國債票面利率×100)/每年付息次數(shù)×(第二交割日-上一付息日)/當(dāng)前付息周期實(shí)際天數(shù)

計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后7位。

七、做市商持倉限額:

做市商所有月份30年期國債期貨合約單邊持倉限額為6000手,某一合約在交割月份之前的一個交易日起,單邊持倉限額為1200手。

八、其他相關(guān)事項(xiàng):

30年期國債期貨合約詳見附件,其他相關(guān)交易規(guī)則可至中國金融期貨交易所網(wǎng)站查閱。

附件:30年期國債期貨合約

歡迎投資者在詳細(xì)了解30年期國債期貨交易規(guī)則的基礎(chǔ)上,積極參與。

  特此通知。

華金期貨有限公司

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