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證券經營機構投資者適當性管理 投資者評 估數據要求
ICS 03.060 CCS A 11
JR
中 華 人 民 共 和 國 金 融 行 業(yè) 標 準 JR/T 0262—2022
證券經營機構投資者適當性管理 投資者評 估數據要求
Investor suitability management for securities institution—Investor rating data requirements
2022-11-14 發(fā)布 2022-11-14 實施
中 國證 券監(jiān) 督 管理 委 員會 發(fā) 布
JR/T 0262-2022
目 次
5.1.1 覆蓋證券經營機構全口徑下的金融業(yè)務體系 2
附錄 A（資料性） 投資者適當性管理投資者評估數據最佳實踐 24
A.1 基于投資者評估數據的投資者評估數據庫的設計原則 24
A.4 基于投資者評估數據的投資者適當性管理系統(tǒng) 25
JR/T 0262-2022
本文件按照GB/T 1.1—2020《標準化工作導則 第1部分：標準化文件的結構和起草規(guī)則》的規(guī)定
起草。
請注意本文件的某些內容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構不承擔識別專利的責任。 本文件由全國金融標準化技術委員會證券分技術委員會（SAC/TC 180/SC4）提出。 本文件由全國金融標準化技術委員會（SAC/TC 180）歸口。
本文件起草單位：中國證券監(jiān)督管理委員會、中證信息技術服務有限責任公司、中證信用增進股份 有限公司、中證數智科技（深圳）有限公司、安信證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、國泰君 安證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、招商證券股份有限公司。
本文件主要起草人：姚前、蔣東興、周云暉、路一、李向東、趙昕倩、張劍文、趙方、傅瑜強、劉 瑩、韋潔、林文素、崔巖智、辛欣、康樂、趙希均、楊柳、莫迪、常正好、袁勝男、范承志、李穎姍、 黃海滿、蔣強祖、李魯川、龔宇。
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為加強證券行業(yè)投資者適當性管理，證券經營機構應當建立投資者評估數據庫并及時更新，持續(xù)評 估投資者風險承受能力。而在實踐中，由于各證券經營機構在建立投資者評估數據庫開展投資者評估時， 缺乏統(tǒng)一的數據規(guī)范，且各證券經營機構信息化水平發(fā)展程度不同，導致各證券經營機構在工作落實中 存在評估維度不完整、數據格式不統(tǒng)一、評估數據范圍差異大等問題。
因此，建立一套符合證券行業(yè)標準的投資者評估數據規(guī)范，確保證券經營機構在動態(tài)評估投資者風 險承受能力和風險偏好時具有較為規(guī)范統(tǒng)一地實施基礎，是具有重要意義的。同時，在本文件附錄中， 為證券經營機構提供了投資者評估數據規(guī)范在投資者適當性管理工作中的最佳實踐，從數據采集、數據 清洗、存儲、分析集市建立、量化評估等方面給予實踐建議，以期望降低證券經營機構落實本文件的實 踐難度。
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本文件規(guī)定了證券經營機構投資者適當性管理工作中，投資者評估數據的建設目標及數據范圍，內 部評估數據的評估口徑、數據范圍、數據要素，外部評估數據引入原則、評估機制、數據范圍及引入流 程規(guī)范等，并提供了投資者評估數據的最佳實踐。
本文件適用于證券經營機構建立規(guī)范統(tǒng)一的投資者評估數據體系，為動態(tài)評估投資者風險承受能力 和風險偏好提供了數據基礎。
本文件不適用于涉及國家秘密的數據。
下列文件中的內容通過文中的規(guī)范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件， 僅該日期對應的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本 文件。
GB/T 35273—2020 信息安全技術 個人信息安全規(guī)范 JR/T 0171—2020 個人金融信息保護技術規(guī)范
下列術語和定義適用于本文件。 3.1
投資者評估數據庫 investor rating system
記錄證券經營機構對投資者履行投資者適當性管理義務的全部信息的載體。 3.2
金融產品或服務 financial products and services
證券經營機構向投資者提供的全部可交易的金融產品或金融服務。
注：包括代理買賣業(yè)務、資產管理業(yè)務、融資融券業(yè)務以及證券經營機構代銷的金融產品等。 3.3
內部評估數據 Internal evaluation data
證券經營機構開展投資者風險承受能力評估時內部記錄的投資者金融行為相關數據。
注：包括投資者基本信息、投資者風險測評問卷、可交易金融資產、證券交易賬戶、融資融券賬戶、場外交易賬戶、 期權交易賬戶以及適當性管理留痕等。
3.4
外部評估數據 External evaluation data
證券經營機構開展投資者風險承受能力評估時，無法從證券經營機構內部獲取，依賴于投資者本人 提供或外部信息源提供的合法合規(guī)、準確有效的信息。
注：包括驗證投資者身份、投資者誠信信息、衡量投資者風險承受能力的信息等。
下列縮略語適用于本文件。
AUC | Area Under Curve | 模型評估指標 |
DM | Data Market | 數據集市 |
ETL | Extract-Transform-Load | 數據倉庫技術 |
Ks統(tǒng)計量 | Kolmogorov-Smirnov統(tǒng)計量 | 非參數的統(tǒng)計檢驗方法 |
ODS | Operational Data Store | 操作性數據 |
PSI | Population Stability Index | 模型穩(wěn)定度指標 |
TA賬戶 | Transfer Agent賬戶 | 開放式基金結算賬戶 |
投資者評估數據范圍宜覆蓋證券經營機構向投資者銷售的金融產品，或者提供的證券經紀、投資顧 問、融資融券、資產管理、柜臺交易、基金投顧等金融服務，以便于全面評估投資者風險承受能力及風 險偏好。
投資者評估數據中投資者范圍宜覆蓋全部專業(yè)投資者及普通投資者，包括但不限于自然人投資者、 法人機構投資者及金融產品投資者等。
投資者評估數據應覆蓋全投資生命周期，包括但不限于新開戶投資者、活躍交易狀態(tài)下的投資者以 及沉默/休眠期的投資者。
投資者評估數據宜支持證券經營機構在投資者適當性管理工作中探索多種投資者評估模式，支持證 券經營機構通過分析投資者的風險偏好、交易行為等，更加有效地篩選出對于自身風險承受能力認知不 足、風險控制意識薄弱，具有適當性風險的投資者。
投資者適當性管理中投資者評估數據宜以證券經營機構內部留存的投資者信息作為評估基礎，用以 衡量投資者風險承受能力及風險偏好，輔以引入證券經營機構外部的投資者信息，以提升投資者風險承 受能力評估的完整性和準確性，投資者評估數據范圍見圖1。
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圖 1 投資者評估數據總覽
內部評估數據的評估口徑應包含投資者在證券經營機構全部金融業(yè)務體系，證券經營機構應建立集 中運營體系，將零散分布于證券經營機構不同業(yè)務部門及業(yè)務環(huán)節(jié)的適當性管理相關信息片段進行有效
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的收集匯總，分類整理，包括但不限于證券類交易數據、參與金融產品及服務數據等。內部評估數據所 包括的投資者賬戶類型應包括但不限于：
——證券交易賬戶（含 B 股、港股等外幣賬戶）； ——信用證券賬戶；
——場外柜臺交易賬戶； ——衍生品合約賬戶；
——其他客戶交易及產品服務賬戶。
內部評估數據應至少包含證券經營機構內部的TA賬戶系統(tǒng)、基金銷售交易系統(tǒng)、集中交易柜臺、OTC 柜臺等包含客戶管理、產品管理及交易系統(tǒng)的系統(tǒng)數據，包括但不限于以下數據：
——投資者基本信息表；
——投資者風險承受能力評估問卷、風險測評信息等； ——證券交易持倉表；
——融資融券、股票質押等融資類交易持倉表；
——融資融券、股票質押等融資類強平或違約記錄表； ——OTC 場外交易持倉表；
——期權交易持倉表；
——投資者適當性管理投訴處理記錄；
——其他投資者適當性管理評估相關記錄。
內部評估數據應包括投資者基本信息、投資者風險測評問卷、可交易金融資產、證券交易賬戶、 信用證券賬戶、場外交易賬戶、衍生品合約賬戶以及適當性管理留痕等數據分類，具體見表1。
表 1 內部評估數據要素
數據分類 | 數據分類 | 數據要素 | 數據要素說明 |
A.投資者 基本信息 |
A.1 唯一性標 識 | A.1.1 投資者識別碼 | 能唯一識別每位投資者的客戶代碼。若同一投資者會對應多個 賬號，建議用身份證號轉化成能唯一識別每位投資者的編碼。 |
A.1.2 交易賬戶 | 客戶在某賬戶中的代碼（多個賬戶可對應多個代碼） | ||
A.1.3 資金賬戶 | 能唯一識別投資者的資金賬戶的代碼 | ||
A.2 個人客戶 基本屬性 | A.2.1 姓名 | 應與投資者開戶證件上的姓名保持一致 | |
A.2.2 證券投資者類 別 | 01 普通投資者 02 專業(yè)投資者 03 一般機構投資者 04 陸股通投資者 | ||
A.2.3 國籍 | 01 境內 02 港澳臺 03 境外 |
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表 1 內部評估數據要素（續(xù)）
數據分類 | 數據分類 | 數據要素 | 數據要素說明 |
A.投資者 基本信息 |
A.2 個人客戶 基本屬性 |
A.2.4 性別 | 應與投資者開戶證件上的性別（男/女）保持一致 01 未知的性別 02 男性 03 女性 99 未說明的性別 |
A.2.5 出生日期 | 應與投資者開戶證件上的出生日期保持一致 | ||
A.2.6 證件號碼 | 應與投資者開戶證件的證件號保持一致 | ||
A.2.7 婚姻狀況 | 應與投資者開戶信息中的婚姻狀況（已婚、未婚等）保持 一致 01 已婚 02 未婚 03 離異 04 喪偶 | ||
A.2.8 住所地址 | 應與投資者開戶信息中的住址地址保持一致 | ||
A.2.9 證件類型 | 應與投資者開戶證件的證件類型保持一致 01 居民身份證 02 護照 04 社會保障號 05 軍人證 07 港澳居民來往內地通行證 08 臺灣居民來往大陸通行證 09 外國人永久居留證 0A 香港居民身份證 0B 澳門居民身份證 0C 戶口本 0D 文職證 0E 警官證 15 港澳臺居民居住證 99 其他證件 | ||
A．投資者 基本信息 | A.2 個人客戶 基本屬性 | A.2.10 證件有效期截止日 期 | 應與投資者開戶證件的有效截止日期保持一致；長期有效 填寫 99991231 |
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表 1 內部評估數據要素（續(xù)）
數據分類 | 數據分類 | 數據要素 | 數據要素說明 |
A.2.11 投資者職業(yè)類別 | 應與投資者開戶信息中的職業(yè)保持一致 1 黨政機關工作人員 2 企事業(yè)單位職工 3 農民 4 個體工商戶 5 學生 6 證券從業(yè)人員 7 無業(yè) 8 軍人 9 文教科衛(wèi)專業(yè)人員 10 離退休 11 行政企事業(yè)單位工人 99 其他 | ||
A.2.12 學歷 | 應與投資者開戶信息中的學歷保持一致 1 博士生 2 研究生 3 雙學位 4 本科 5 大專 6 中專 7 高中 8 初中及以下 | ||
A.2.13 聯(lián)系方式 | 01 移動電話 02 固定電話 03 傳真 04 電子郵箱 05 微信 06 QQ 99 其他 | ||
A.3 機構客戶 基本屬性 | A.3.1 機構名稱 | 應與營業(yè)執(zhí)照上的全稱保持一致 | |
A.3.2 證券投資者類別 | 01 普通投資者 02 專業(yè)投資者 03 一般機構投資者 04 陸股通投資者 |
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表 1 內部評估數據要素（續(xù)）
數據分類 | 數據分類 | 數據要素 | 數據要素說明 |
A.投資者 基本信息 |
A.3 機構客戶 基本屬性 |
A.3.3 機構業(yè)務資格類型 代碼 | 01 證券公司 02 期貨公司 03 基金管理公司及其子公司 04 商業(yè)銀行 05 保險公司 06 信托公司 07 財務公司 08 經行業(yè)協(xié)會備案或者登記的證券公司子公司 09 經行業(yè)協(xié)會備案或者登記的期貨公司子公司 10 經行業(yè)協(xié)會備案或者登記的私募基金管理人 99 其他 |
A.3.4 證件號碼 | 機構投資者的開戶證件編碼，如營業(yè)執(zhí)照的統(tǒng)一社會信用 代碼 | ||
A.3.5 聯(lián)系方式代碼 | 01 移動電話 02 固定電話 03 傳真 04 電子郵箱 05 微信 06 QQ 99 其他 | ||
A.3.6 證件類型 | 應與投資者的開戶證件的證件類型保持一致 10 營業(yè)執(zhí)照 11 登記證書 12 組織機構代碼 13 批文 14 軍隊憑證 15 武警憑證 16 基金會憑證 17 特殊法人注冊號 18 統(tǒng)一社會信用代碼 19 行政機關 20 社會團體 21 下屬機構（具有主管單位批文號） 99 其他機構證件號 | ||
A.3.7 證件有效期截止日 期 | 機構投資者的開戶證件的有效截止日期 | ||
A.3.8 經營范圍 | 應與營業(yè)執(zhí)照的經營范圍保持一致 | ||
A.3.9 注冊地址 | 應與營業(yè)執(zhí)照上的地址保持一致 | ||
A.投資者 基本信息 | A.3 機構客戶 基本屬性 | A.3.10 辦公地址 | 應與開戶信息中的辦公地址保持一致 |
A.3.11 實際控制人名稱 | 該機構的實際控制人 |
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表 1 內部評估數據要素（續(xù)）
數據分類 | 數據分類 | 數據要素 | 數據要素說明 |
A.3.12 機構 LEI 編碼 | 機構投資者的全球法人機構識別編碼（如有） | ||
A.4 產品客戶 基本屬性 | A.4.1 產品名稱 | 應與產品合同或監(jiān)管備案等對外發(fā)布信息保持一致 | |
A.4.2 產品備案編碼 | 產品相關監(jiān)管備案的備案號，應與金融監(jiān)管公示信息保持 一致 | ||
A.4.3 產品管理人名稱 | 如某產品為多方共同管理，則應列示全部產品管理人信息 | ||
A.4.4 產品托管人名稱 | 如某產品為多方共同托管，則應列示全部產品托管人信息 | ||
A.4.5 產品投資范圍 | 應與產品合同或產品說明書保持一致 | ||
A.4.6 證券投資者類別 | 01 普通投資者 02 專業(yè)投資者 03 一般機構投資者 04 陸股通投資者 | ||
A.4.7 實際控制人名稱 | 產品的實際控制人 | ||
A.5 證券市場 參與情況 |
A.5.1 投資者類別代碼 | 01 個人客戶 02 機構客戶 03 產品客戶 | |
A.5.2 證券交易賬戶開戶 日期 | 首次開通證券交易賬戶的日期（日期格式：年/月/日） | ||
A.5.3 證券營業(yè)部名稱 | 開通證券交易賬戶所在的營業(yè)部的名稱 | ||
A.5.4 證券營業(yè)部代碼 | 開通證券交易賬戶所在的營業(yè)部的編碼，可在 OA 組織架構 中唯一標識 | ||
A.5.5 證券營業(yè)部柜臺代 碼 | 開通證券交易賬戶所在的營業(yè)部的柜臺代碼，可在集中交 易系統(tǒng)中唯一標識 | ||
A.5.6 業(yè)務權限生效日期 | 開通融資融券、創(chuàng)業(yè)板等業(yè)務權限的權限生效日期（日期 格式：年/月/日） | ||
A.5.7 業(yè)務權限失效日期 | 開通融資融券、創(chuàng)業(yè)板等業(yè)務權限的權限失效日期（日期 格式：年/月/日） | ||
A.5.8 股轉業(yè)務權限類型 | 01 全國股轉公司一類投資者 02 全國股轉公司二類投資者 03 全國股轉公司三類投資者 04 全國股轉公司四類投資者 05 全國股轉公司受限投資者 06 全國股轉公司“兩網一退 ”投資 | ||
A.5.9 股轉業(yè)務權限生效 日期 | 開通全國股轉公司的權限生效日期（日期格式：年/月/日） | ||
A.5.10 股轉業(yè)務權限失效 日期 | 開通全國股轉公司的權限失效日期（日期格式：年/月/日） |
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表 1 內部評估數據要素（續(xù)）
數據分類 | 數據分類 | 數據要素 | 數據要素說明 |
A.投資者 基本信息 |
A.5 證券市場 參與情況 |
A.5.11 客戶狀態(tài)代碼 | 01 正常 02 掛失 03 凍結 04 注銷 05 關閉 06 休眠 07 風險處置 08 不合格 09 解約 |
A.6 反洗錢基 本信息 | A.6.1 投資人年收入 |
見《中央數據交換平臺開放式基金業(yè)務數據交換協(xié)議（V2.2 版本）》 | |
A.6.2 洗錢風險等級 | |||
A.6.3 關聯(lián)人名稱 | |||
A.7 CRS 非居民 金融賬戶涉稅 信息 | A.7.1 調查規(guī)則 | ||
A.7.2 取得投資人聲明標 識 | |||
A.7.3 非居民標志 | |||
A.7.4 稅收居民國籍 | |||
A.7.5 納稅人識別號 | |||
A.7.6 消極非金融機構標 志 | |||
A.7.7 存在非居民控制人 標志 | |||
B.風險測 評問卷 |
B.1 評估問卷 | B.1.1 問卷名稱 | 投資者風險測評問卷的名稱 |
B.1.2 問卷版本 | 問卷版本名稱，無版本區(qū)分則置空 | ||
B.1.3 問卷類型 | 01 個人評測問卷 02 機構評測問卷 | ||
B.1.4 問卷問題 | 即問卷題干，應與問卷名稱、問卷版本、問卷生效日期等 信息建立對應關系 | ||
B.1.5 問卷選擇項 | 即問卷選項，應與問卷名稱、問卷問題、問卷版本、問卷 生效日期等信息建立對應關系 | ||
B.1.6 問卷選擇項得分 | 即問卷選項所得分值 | ||
B.1.7 問卷生效日期 | 即問卷的生效時間，應與問卷名稱、問卷版本等建立對應 關系（日期格式：年/月/日） | ||
B.1.8 評測時間間隔 | 投資者連續(xù)兩次測評所要求的最小時間間隔 | ||
B.2 問卷回答 | B.2.1 填報問卷日期 | 填報問卷的日期（日期格式：年/月/日） | |
B.2.2 問卷版本 | 填報問卷的版本 | ||
B.2.3 回答選項及單項得 分 | 記錄投資者問卷測評的回答情況 | ||
B.2.4 問卷得分 | 投資者問卷測評的總體得分情況 |
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表 1 內部評估數據要素（續(xù)）
數據分類 | 數據分類 | 數據要素 | 數據要素說明 |
B.風險測 評問卷 |
B.2 問卷回答 |
B.2.5 問卷評估等級代碼 | 投資者問卷測評所得到的測評等級 01 C1-最低風險等級 02 C1 等級 03 C2 等級 04 C3 等級 05 C4 等級 06 C5 等級 07 A 類專業(yè)投資者 08 B 類專業(yè)投資者 09 C 類專業(yè)投資者 99 未知 |
C.金融產 品及服務 |
C.1 基本屬性 | C.1.1 金融產品及服務代 碼 | 金融產品及服務代碼應能唯一識別該金融產品或開通該項 金融服務權限 |
C.1.2 金融產品及服務名 稱 | 應與產品合同或產品說明書中的全稱保持一致 | ||
C.1.3 金融產品及服務所 屬賬戶類別代碼 | 01 普通證券賬戶（含 B 股、港股等外幣賬戶） 02 融資融券類信用賬戶 03 轉融通賬戶 04 場外柜臺交易賬戶 05 衍生品賬戶 99 其他 | ||
C.1.4 金融產品及服務分 類 | 該金融資產的分類標簽，應與證券經營機構所公示的產品 風險等級標準中金融資產分類相對應 | ||
C.1.5 證券類別 | 01 權益 0101 普通股票 010101 A 股 010102 B 股 010103 H 股 010104 掛牌公司股票 010105 兩網及退市公司股票（A 類） 010106 兩網及退市公司股票（B 類） 010107 純 B 股非流通股 0102 優(yōu)先股票 0103 權益類存托憑證 010301 CDR 010302 GDR 0104 其他類權益 02 集合投資工具 0201 場內基金 |
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表 1 內部評估數據要素（續(xù)）
數據分類 | 數據分類 | 數據要素 | 數據要素說明 |
C.金融產 品及服務 |
C.1 基本屬性 |
C.1.5 證券類別 | 020101 封閉式基金 020102 ETF 02010201 單市場 ETF 02010202 跨市場 ETF 02010203 跨境 ETF 02010204 債券 ETF 02010205 黃金 ETF 020103 LOF 020104 分級 LOF 020105 場內貨幣基金 02010501 實時申贖貨幣基金 02010502 交易型貨幣基金 020199 其他場內基金 0202 公募基金 020201 股票型基金 020202 債券型基金 020203 混合型基金 020204 貨幣型基金 020205 指數型基金 020206 FOF 0203 私募基金 020301 私募證券 020302 私募股權 020303 創(chuàng)投類基金 0204 資管產品 020401 基金專戶 020402 券商資管 02040201 集合資產管理計劃 02040202 專項資產管理計劃 02040203 定向資產管理計劃 020403 期貨資管 020404 資產支持專項計劃 0205 養(yǎng)老基金 0206 銀行理財產品 0207 保險 0208 信托產品 0209 社會公益基金 0210 房地產投資信托基金（REIT） 0299 其他類集合投資工具 |
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表 1 內部評估數據要素（續(xù)）
數據分類 | 數據分類 | 數據要素 | 數據要素說明 | |
C.金融產 品及服務 |
C.1 基本屬性 |
C.1.5 證券類別 | 03 債務工具 0301 政府債券 030101 國債 | |
03010101 03010102 03010103 | 記賬式國債 憑證式國債 儲蓄國債（電子式） | |||
030102 地方政府債 0302 金融債券 030201 政策性金融債 030202 商業(yè)銀行普通債 030203 其他普通金融債 030204 商業(yè)銀行次級債 030205 商業(yè)銀行混合資本債 030206 二級資本債券 030207 其他一級資本債券 0303 公司債券 030301 企業(yè)債 030302 中小企業(yè)私募債 030303 公開發(fā)行公司債 030304 非公開發(fā)行公司債 030305 普通可轉換公司債 030306 分離交易的可轉換公司債 030307 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)可轉換債 030308 可交換公司債 030309 證券公司次級債 030310 保險公司次級定期債 030311 保險公司資本補充債券 0304 資產支持證券 030401 企業(yè)資產支持證券 030402 信貸資產支持證券 0305 短融 030501 短期融資券 030502 超短期融資券 030503 證券公司短期融資券 0306 票據 030601 中央銀行票據 030602 中小企業(yè)集合票據 030603 區(qū)域集優(yōu)中小企業(yè)集合票據 030604 項目收益票據 030605 非金融企業(yè)資產支持票據 030606 中期票據 | ||||
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表 1 內部評估數據要素（續(xù)）
數據分類 | 數據分類 | 數據要素 | 數據要素說明 | |
C.金融產 品及服務 |
C.1 基本屬性 |
C.1.5 證券類別 | 0307 同業(yè)存單 0308 項目收益?zhèn)?/span> 0309 非公開定向債務融資工具 0310 國際開發(fā)機構人民幣債券 0311 政府支持機構債 0312 債權融資計劃 0399 其他債券 04 權利 0401 權證 0402 其他權利 040201 股權激勵 05 期貨 0501 金融期貨 050101 股指期貨 050102 國債期貨 050103 外匯期貨 0502 商品期貨 06 期權 0601 上市期權 060101 金融期權 | |
06010101 06010102 06010103 06010104 06010105 06010106 | 股票期權 股指期權 利率期權 貨幣期權 金融期貨合約期權 互換期權 | |||
060102 商品期權 | ||||
06010201 06010202 06010203 06010204 | 農產品期權 工業(yè)品期權 金屬期權 能源期權 | |||
0602 非上市期權 060201 利率期權 060202 商品期權 060203 權益期權 060204 信用期權 060205 外匯期權 07 互換 0701 利率互換 0702 商品互換 0703 權益互換 | ||||
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表 1 內部評估數據要素（續(xù)）
數據分類 | 數據分類 | 數據要素 | 數據要素說明 |
C.金融產 品及服務 |
C.1 基本屬性 |
C.1.5 證券類別 | 0704 信用互換 0705 外匯互換 08 信用業(yè)務 0801 回購 080101 國債回購 080102 企業(yè)債回購 080103 國債買斷式回購 080104 新質押式債券回購 080105 質押式報價回購 080106 質押式協(xié)議回購 080107 質押式三方回購 09 參考性金融工具 0901 指數類 0902 貨幣類 0903 商品類 0904 利率類 0905 籃子組合類 0906 股票股利類 0999 其他類 |
C.2 風險屬性 |
C.2.1 產品風險等級代碼 | 該金融產品及服務的風險等級，應與證券經營機構所公示 的產品及服務風險等級相對應： 01 R1-低風險 02 R2-中低風險 03 R3-中風險 04 R4-中高風險 05 R5-高風險 | |
C.2.2 產品風險等級評級 來源 | 01 本機構自評 02 晨星評級 03 海通證券評級 04 銀河證券評級 05 招商證券評級 06 濟安金信評級 07 其他機構評級 | ||
C.2.3 產品風險等級評定 日期 | 金融產品及服務風險等級的生效時間（日期格式：年/月/ 日） | ||
C.2.4 風險準入要求 | 01 投資者風險承受能力等級 02 投資期限 03 金融資產 04 投資經驗 99 其他 |
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表 1 內部評估數據要素（續(xù)）
數據分類 | 數據分類 | 數據要素 | 數據要素說明 |
C.金融產 品及服務 | C.2 風險屬性 | C.2.5 誠信要求 | 投資者參與金融產品及服務時的誠信要求（如不能為失信 被執(zhí)行人等） |
C.3 產品屬性 | C.3.1 上級產品名稱 | 上級產品名稱，例如 A 產品 1 期、2 期對應的上級產品為 A 產品 | |
C.3.2 投資品種 | 產品合同或產品說明書上注明的產品投向 | ||
C.3.3 投資期限 | 產品合同或產品說明書上注明的投資期限 | ||
C.3.4 產品名稱 | 應與產品合同或監(jiān)管備案等對外發(fā)布信息保持一致 | ||
C.3.5 產品代碼 | 可唯一識別該產品的編碼 | ||
C.3.6 投資性質代碼 | 01 固定收益類產品 02 權益類產品 03 商品及金融衍生品類產品 04 混合類產品 99 其他 | ||
D.適當性 管理留痕 |
D.1 投資者投 訴留痕 | D.1.1 投資者名稱 | 應與投資者開戶證件上的名稱保持一致 |
D.1.2 投訴日期 | 投訴提交的日期 | ||
D.1.3 投訴事件類別代碼 | 01 證券經紀業(yè)務投訴 02 證券投資咨詢業(yè)務投訴 03 證券資產管理業(yè)務投訴 04 融資融券業(yè)務投訴 05 期貨中間介紹業(yè)務投訴 06 承銷與保薦業(yè)務投訴 07 公司治理與內部控制投訴 08 超范圍經營投訴 09 證券從業(yè)人員違規(guī)持有、買賣股票投訴 10 信息系統(tǒng)故障投訴 11 證券市場違法犯罪行為投訴或舉報 99 其他或未知 | ||
D.1.4 投訴事件內容 | 投訴的詳細內容 | ||
D.2 風險等級 不適配留痕 | D.2.1 投資者名稱 | 應與投資者開戶證件上的名稱保持一致 | |
D.2.2 投資者識別碼 | 能唯一識別每位投資者的編碼 |
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表 1 內部評估數據要素（續(xù)）
數據分類 | 數據分類 | 數據要素 | 數據要素說明 |
D.適當性 管理留痕 |
D.2 風險等級 不適配留痕 |
D.2.3 投資者風險承受能 力等級代碼 | 01 C1-最低風險等級 02 C1 等級 03 C2 等級 04 C3 等級 05 C4 等級 06 C5 等級 07 專業(yè)投資者 注：C1 保守型；C2 相對保守型；C3 穩(wěn)健型；C4 相對積 極型；C5 積極型 |
D.2.4 金融產品及服務名 稱 | 購買金融產品或開通業(yè)務權限的名稱 | ||
D.2.5 產品風險等級代碼 | 01 R1-低風險 02 R2-中低風險 03 R3-中風險 04 R4-中高風險 05 R5-高風險 | ||
D.2.6 適當性匹配意見 | 投資者購買金融產品或開通業(yè)務權限是否滿足適當性管理 的匹配意見 | ||
D.2.7 風險警示及不適當 匹配確認書 | 風險警示及不適當匹配確認書的簽署情況，該筆交易流水 應與風險警示及不適當匹配確認書（如有）準確對應 | ||
D.2.8 簽署日期 | 簽署確認書的日期（時間格式：年/月/日） | ||
E.證券交 易賬戶 |
E.1 月度賬戶 資產 | E.1.1 月末日期 | 每月最后一個交易日 |
E.1.2 當月日均資產 | 當月日均資產=當月全部交易日的日總資產的平均數 即：T 日的總資產=T 日收盤時持有全部金融資產的總市值+ 資金總額 | ||
E.1.3 月末總資產 | 月末總資產=當月最后一個交易日的總資產 即：T 日的總資產=T 日收盤時持有全部金融資產的總市值+ 資金總額 | ||
E.2 月度交易 匯總 |
E.2.1 月末總市值 | 月末總市值=當月最后一個交易日的日總市值 即：T 日總市值=T 日收盤時持有的全部金融資產的市值之 和 | |
E.2.2 當月交易金額 | 當月買賣兩個方向的交易額之和 | ||
E.2.3 當月交易次數 | 當月買賣兩個方向的交易次數之和 | ||
E.2.4 當月交易傭金總額 | 當月本賬戶內產生的傭金總額 | ||
E.3 月度資金 匯總 | E.3.1 當月月末資金余額 | 當月最后一個交易日內投資者在此賬戶內的資金余額 | |
E.3.2 當月轉入資金額 | 當月轉入此賬戶的資金總金額 | ||
E.3.3 當月轉出資金額 | 當月轉出此賬戶的資金總金額 | ||
E.3.4 當月資金流入次數 | 當月資金轉入此賬戶的次數 |
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表 1 內部評估數據要素（續(xù)）
數據分類 | 數據分類 | 數據要素 | 數據要素說明 |
E.證券交 易賬戶 | E.3 月度資金 匯總 | E.3.5 當月資金流出次數 | 當月資金轉出此賬戶的次數 |
E.4 賬戶交易 持倉 | E.4.1 月末日期 | 每月最后一個交易日 | |
E.4.2 資產編碼 | 金融資產編碼應能唯一識別該金融資產 | ||
E.4.3 證券名稱 | 如為股票名稱或金融資產名稱，其中金融資產名稱應與產 品合同或產品說明書中的全稱保持一致 | ||
E.4.4 證券類別 | 金融資產的類別，包括但不限于股票、債券、基金、衍生 品 | ||
E.4.5 月末持倉數量 | 該月最后一個交易日持有該金融資產的數量 | ||
E.4.6 月末持倉市值 | 該月最后一個交易日持有該金融資產的市值 | ||
E.5 賬戶交易 流水 | E.5.1 資產編碼 | 金融資產編碼應能唯一識別該金融資產 | |
E.5.2 證券名稱 | 應與交易所或產品說明書中的全稱保持一致 | ||
E.5.3 證券類別 | 金融資產的類別，包括但不限于股票、債券、基金、衍生 品、基金投顧。 詳見：C.1.5 | ||
E.5.4 買賣方向代碼 | B 買方 S 賣方 | ||
E.5.5 成交日期 | 交易發(fā)生的日期（時間格式：年/月/日） | ||
E.5.6 成交金額 | 成交金額=成交數量×成交價格 | ||
F.信用證 券賬戶 |
F.1 月度賬戶 資產 | F.1.1 月末日期 | 每月最后一個交易日 |
F.1.2 當月日均資產 | 當月日均資產=當月全部交易日的日總資產的平均數 T日的總資產=T 日收盤時持有全部金融資產的總市值+資金 總額 | ||
F.1.3 月末總資產 | 月末總資產=當月最后一個交易日的總資產 T日的總資產=T 日收盤時持有全部金融資產的總市值+資金 總額 | ||
F.1.4 月末凈資產 | 月末凈資產=當月最后一個交易日的日凈資產 T 日融資總負債=T 日屬于融資業(yè)務的未償本金 T 日融券總負債=T 日未償還的融券賣出證券數量×T 日收 盤價 T 日未償利息=T 日兩融賬戶內尚未償還的利息總額 T 日凈資產=T 日總資產-T 日融資總負債-T 日融券總負債-T 日未償利息-T 日罰息 | ||
F.1.5 日均凈資產 | 日均凈資產=當月全部交易日的日凈資產的平均數 | ||
F.1.6 月末總市值 | 月末總市值=當月最后一個交易日的日總市值 即：T 日總市值=∑T 日持有的各金融資產數量×各自的 T 日收盤價 |
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表 1 內部評估數據要素（續(xù)）
數據分類 | 數據分類 | 數據要素 | 數據要素說明 |
F.信用證 券賬戶 |
F.2 信用風險 |
F.2.1 月末維持擔保比例 | 月末維持擔保比例=當月最后一個交易日的日維持擔保比 例； T 日維持擔保比例=（T 日兩融賬戶內現(xiàn)金+T 日兩融賬戶內 證券總市值）/（T 日融資總負債+T 日融券總負債+T 日未償 還的利息及費用總和） T 日融資總負債=T 日屬于融資業(yè)務的未償本金 T 日融券總負債=T 日未償還的融券賣出證券的數量×T 日 收盤價 T 日未償還的利息及費用總和=T 日未償還的利息及費用總 額 |
F.2.2 日最低維持擔保比 例 | 日維持擔保比例最小值=當月全部交易日的日維持擔保比 例中最小值 | ||
F.2.3 期末融資負債 | 期末融資負債=當月最后一個交易日的日融資總負債 T 日融資總負債=T 日屬于融資業(yè)務的未償本金 | ||
F.2.4 日均融資負債 | 日均融資負債=當月的全部交易日融資總負債取平均數 | ||
F.2.5 期末融券負債 | 期末融券負債=當月最后一個交易日的日融券總負債 T 日融券總負債=T 日未償還的融券賣出證券的數量×T 日 收盤價 | ||
F.2.6 日均融券負債 | 日均融券負債=當月全部交易日的日融券總負債取平均數 | ||
F.2.7 月末擔保品價值 | 月末擔保品價值=當月最后一個交易日的日擔保品市值 T 日擔保品市值=T 日賬戶內現(xiàn)金總額+T 日持有的各金融資 產的數量×各金融資產的 T 日收盤價 | ||
F.3 月度交易 匯總 | F.3.1 當月融資金額 | 當月融資金額=當月全部交易日的屬于融資業(yè)務的交易額 之和 | |
F.3.2 當月融券金額 | 當月融券金額=當月全部交易日的屬于融券業(yè)務的交易額 之和 | ||
F.3.3 當月交易金額 | 當月本賬戶內的交易總額 | ||
F.3.4 當月交易次數 | 當月本賬戶內的交易次數 | ||
F.3.5 當月交易傭金總額 | 當月本賬戶內產生的傭金總額 | ||
F.3.6 當月融資利息總額 | 當月融資業(yè)務產生的利息總額 | ||
F.3.7 當月融券利息總額 | 當月融券業(yè)務產生的利息總額 | ||
F.4 月度資金 匯總 | F.4.1 當月月末資金余額 | 月末資金余額=該月最后一個交易日兩融賬戶內資金的余 額 | |
F.4.2 當月轉入資金額 | 當月轉入資金的總金額 | ||
F.4.3 當月轉出資金額 | 當月轉出資金的總金額 | ||
F.4.4 當月資金流入次數 | 當月轉入資金的次數 | ||
F.4.5 當月資金流出次數 | 當月轉出資金的次數 | ||
F.5 賬戶交易 持倉 | F.5.1 月末日期 | 每個月份的最后一個交易日 | |
F.5.2 資產編碼 | 金融資產編碼應能唯一識別該金融資產 |
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表 1 內部評估數據要素（續(xù)）
數據分類 | 數據分類 | 數據要素 | 數據要素說明 |
F.5.3 證券名稱 | 融資融券業(yè)務下交易的股票名稱 | ||
F.5.4 月末持倉數量 | 當月最后一個交易日持有該金融資產的數量 | ||
F.5.5 月末持倉市值 | 當月最后一個交易日持有該金融資產的市值 | ||
F.6 賬戶交易 流水 | F.6.1 資產編碼 | 金融資產編碼應能唯一識別該金融資產 | |
F.6.2 證券名稱 | 融資融券業(yè)務下交易的股票名稱 | ||
F.信用證 券賬戶 |
F.6 賬戶交易 流水 | F.6.3 買賣方向代碼 | B 買方 S 賣方 |
F.6.4 成交日期 | 交易發(fā)生的日期（時間格式：年/月/日） | ||
F.6.5 成交金額 | 成交金額=成交數量×成交價格 | ||
F.7 強平或違 約記錄 | F.7.1 指令類型 | 01 開倉 02 平倉 | |
F.7.2 平倉類型 | 01 自主平倉 02 強制平倉 99 其他 | ||
F.7.3 強平原因 | 投資者被強制平倉的具體原因，如低于維持擔保比、觸發(fā) 平倉線等 | ||
G.場外交 易賬戶 |
G.1 月度賬戶 資產 | G.1.1 月末日期 | 每月最后一個交易日 |
G.1.2 當月日均資產 | 當月日均資產=當月全部交易日的日總資產的平均數 即：T 日的總資產=T 日收盤時持有全部金融資產的總市值+ 資金總額 | ||
G.1.3 月末總資產 | 月末總資產=當月最后一個交易日的總資產 即：T 日的總資產=T 日收盤時持有全部金融資產的總市值+ 資金總額 | ||
G.2 月度交易 匯總 |
G.2.1 月末總市值 | 月末總市值=當月最后一個交易日的日總市值 即：T 日總市值=T 日收盤時持有的全部金融資產的市值之 和 | |
G.2.2 當月交易金額 | 當月買賣兩個方向的交易額之和 | ||
G.2.3 當月交易次數 | 當月買賣兩個方向的交易次數之和 | ||
G.2.4 當月交易傭金總額 | 當月本賬戶內產生的傭金總額 | ||
G.3 月度資金 匯總 | G.3.1 當月轉入資金額 | 當月轉入此賬戶的資金總金額 | |
G.3.2 當月轉出資金額 | 當月轉出此賬戶的資金總金額 | ||
G.3.3 當月資金流入次數 | 當月資金轉入此賬戶的次數 | ||
G.3.4 當月資金流出次數 | 當月資金轉出此賬戶的次數 | ||
G.4 賬戶交易 持倉 | G.4.1 月末日期 | 每月最后一個交易日 | |
G.4.2 資產編碼 | 金融資產編碼應能唯一識別該金融資產 | ||
G.4.3 證券名稱 | 如為股票名稱或金融資產名稱，其中金融資產名稱應與產 品合同或產品說明書中的全稱保持一致 | ||
G.4.4 證券類別 | 金融資產的類別，包括但不限于股票、債券、基金、衍生 品 詳見：C.1.5 |
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表 1 內部評估數據要素（續(xù)）
數據分類 | 數據分類 | 數據要素 | 數據要素說明 |
G.4.5 月末持倉數量 | 當月最后一個交易日持有該金融資產的數量 | ||
G.4.6 月末持倉市值 | 當月最后一個交易日持有該金融資產的市值 | ||
G.5 賬戶交易 流水 | G.5.1 資產編碼 | 金融資產編碼應能唯一識別該金融資產 | |
G.5.2 證券名稱 | 如為股票名稱或金融資產名稱，其中金融資產名稱應與產 品合同或產品說明書中的全稱保持一致 | ||
G.場外交 易賬戶 |
G.5 賬戶交易 流水 |
G.5.3 證券類別 | 金融資產的類別，包括但不限于股票、債券、基金、衍生 品 詳見：C.1.5 |
G.5.4 買賣方向代碼 | B 買方 S 賣方 | ||
G.5.5 成交日期 | 交易發(fā)生的日期（時間格式：年/月/日） | ||
G.5.6 成交金額 | 成交金額=成交數量×成交價格 | ||
H.衍生品 合約賬戶 |
H.1 月度賬戶 資產 | H.1.1 月末日期 | 每月最后一個交易日 |
H.1.2 月末總資產 | 月末總資產=當月最后一個交易日的總資產 即：T 日的總資產=T 日收盤時持有全部金融資產的總市值+ 資金總額 | ||
H.1.3 月末總市值 | 月末總市值=當月最后一個交易日的日總市值 即：T 日總市值=T 日收盤時持有的全部金融資產的市值之 和 | ||
H.1.4 當月日均資產 | 當月日均資產=當月全部交易日的日總資產的平均數 即：T 日的總資產=T 日收盤時持有全部金融資產的總市值+ 資金總額 | ||
H.2 月度交易 匯總 | H.2.1 當月交易金額 | 當月買賣兩個方向的交易額之和 | |
H.2.2 當月交易張數 | 當月交易期權的數量 | ||
H.2.3 當月交易次數 | 當月本賬戶內的交易次數 | ||
H.3 月度資金 匯總 | H.3.1 當月月末資金余額 | 月末資金余額=該月最后一個交易日兩融賬戶內資金的余 額 | |
H.3.2 當月轉入資金額 | 當月轉入此賬戶的資金總金額 | ||
H.3.3 當月轉出資金額 | 當月轉出此賬戶的資金總金額 | ||
H.3.4 當月資金流入次數 | 當月資金轉入此賬戶的次數 | ||
H.3.5 當月資金流出次數 | 當月資金轉出此賬戶的次數 | ||
H.3.6 當月交易傭金總額 | 當月本賬戶內產生的傭金總額 | ||
H.4 賬戶交易 持倉 | H.4.1 月末日期 | 每月最后一個交易日 | |
H.4.2 期權合約代碼 | 可識別期權合約的合約代碼 | ||
H.4.3 期權合約名稱 | 期權合約說明材料中注明的全稱 | ||
H.4.4 認購認沽 | 01 認沽期權 02 認購期權 99 未知 | ||
H.4.5 持倉數量 | 當月最后一個交易日持有該金融資產的數量 | ||
H.4.6 證券市值 | 當月最后一個交易日持有該金融資產的市值 |
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表 1 內部評估數據要素（續(xù)）
數據分類 | 數據分類 | 數據要素 | 數據要素說明 |
H.4.7 當月買入成本 | 該客戶當月買入某期權的成本之和 | ||
H.5 賬戶交易 流水 | H.5.1 資產編碼 | 金融資產編碼應能唯一識別該金融資產 | |
H.5.2 證券類別 | 金融資產的類別，包括但不限于股票、債券、基金、衍生 品 詳見：C.1.5 | ||
H.5.3 買賣方向代碼 | B 買方 S 賣方 | ||
H.衍生品 合約賬戶 | H.5 賬戶交易 流水 | H.5.4 期權合約代碼 | 可識別期權合約的合約代碼 |
H.5.5 成交日期 | 交易發(fā)生的日期（時間格式：年/月/日） | ||
H.5.6 成交金額 | 成交金額=成交數量×成交價格 |
7.1.1 投資者知情同意原則
證券經營機構在投資者評價過程中，對于引入外部評估數據進行綜合評估的，應向投資者充分披露 所引入數據的范圍、使用用途、雙方的責權關系、爭議處置流程、數據引入的操作規(guī)范，并且應經過投 資者本人的書面授權同意，方能合法合規(guī)地引入外部數據。
證券經營機構與投資者授權關系終止時，對于已取得投資者授權所引入的外部評估數據，證券經營 機構應終止利用該信息進行投資者評估工作。
證券經營機構使用外部評估數據應遵照GB/T 35273—2020、JR/T 0171—2020中相關規(guī)定執(zhí)行。
7.1.2 安全性原則
證券經營機構在外部評估數據引入過程中，應對數據供應商的資質、數據來源的合法性、合規(guī)性進 行核查；對于數據引入的安全技術架構和傳輸加密技術進行充分考慮和設計，保障外部數據引入的信息 安全。
證券經營機構不應在未對投資者身份信息進行脫敏的情況下，直接或間接地將外部評估數據向證券 經營機構外部或未獲得外部數據使用權限的內部部門輸出；更不應將外部評估數據用于商業(yè)獲利。
證券經營機構在外部評估數據引入過程中，應選擇可信數據合作方，包括背景調查、數據來源、技 術能力、授權鏈條、數據質量等，同時建立數據安全影響評估機制，包括可溯源、全留痕、有預案。
對于已合作的數據合作方，證券經營機構應定期或不定期開展數據安全復評工作，建立包括但不限 于數據合作方接受行政處罰、涉嫌刑事訴訟、涉及重大負面輿情等誠信風險的持續(xù)監(jiān)測，降低數據應用 階段的法律及合規(guī)風險，對于數據合作商不再滿足證券經營機構數據合作準入標準的，及時采取相應處 置措施。
7.1.3 合理性原則
外部評估數據引入應服務于投資者全生命周期的適當性管理工作，應從投資者評估結果的客觀性、 有效性出發(fā)，有針對性的開展外部評估數據的引入工作，篩選有效的數據字段，豐富投資者評估畫像， 同時，確保內部數據缺乏的新客戶、休眠/沉默客戶等都能夠進行有效的適當性評估。
JR/T 0262-2022
外部評估數據宜用于滿足法律法規(guī)、監(jiān)管要求和證券機構業(yè)務需要開展的客戶管理和服務工作。證 券經營機構在收集、使用自然人投資者個人信息的過程中，應遵循個人信息收集、使用中合法、正當、 必要的原則，將引入的外部評估數據僅限于投資者信息補充核查、風險承受能力評估優(yōu)化、投資者風險 畫像完善等投資者保護應用場景。證券經營機構不可收集與其提供的服務無關的個人信息，不可違反法 律、行政法規(guī)的規(guī)定和雙方的約定收集、使用個人信息。在外部評估數據使用中，證券經營機構宜結合 實際的業(yè)務場景需要，滿足“最小必要 ”的合理性要求。
為保護投資者信息安全，證券經營機構應建立嚴格的外部評估數據源評估機制，從多重維度對外部 評估數據源進行評估，包括但不限于：
——數據源資質背景：包括但不限于成立年限、股東背景、是否具備證券、銀行、基金、保險等金 融體系下客戶服務經驗、服務時間長，是否包含規(guī)模較大的同類行業(yè)典型客戶市場覆蓋情況等；
——數據來源合法合規(guī)性：包括但不限于數據來源具有授權協(xié)議、是否能準確回溯、數據來源是否 合法合規(guī)獲取、合規(guī)團隊的專業(yè)性、合規(guī)法務人員是否具有較長時間的相關工作經驗；
——數據貼合業(yè)務場景程度：包括但不限于數據對投資者適當性管理評估場景的響應程度、數據表 現(xiàn)是否對于投資者評估等級具有敏感性及區(qū)分度；
——數據質量及安全性：包括但不限于數據覆蓋率、準確率、數據提供方式、數據返回時效、數據 安全管理規(guī)范及災備方案、數據問題解決時效等。
外部評估數據范圍，包括但不限于： ——投資者身份核驗類數據；
. 身份信息驗證；
. 銀行卡信息驗證；
. 聯(lián)系方式驗證；
. 金融機構資質驗證；
. 金融產品資質驗證；
. 私募基金管理人備案資質驗證。 ——衡量投資者誠信風險類數據；
. 證券期貨市場禁入者信息；
. 中國結算-賬戶實名制重點關注賬戶名單；
. 中國證監(jiān)會/銀保監(jiān)會等金融監(jiān)管機構行政處罰名單；
. 中國證券業(yè)協(xié)會/中國基金業(yè)協(xié)會/中國期貨業(yè)協(xié)會等自律處罰名單；
. 證券交易所黑名單客戶數據；
. 最高稅務管理部門-重大涉稅違法記錄；
. 其他信用風險相關核查名單。 ——衡量投資者風險承受能力類數據；
. 收入證明及來源說明；
. 個人納稅申報信息；
. 銀行存單、證券交易清單等金融資產證明；
. 上一年度經審計的企業(yè)財務報表；
. 夫妻雙方財產證明；
. 中國人民銀行征信中心-征信報告（個人版）；
. 中國人民銀行征信中心-征信報告（企業(yè)版）；
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. 個人住房抵押貸款還款流水（含配偶）；
. 投資知識證明材料，包括最高學歷信息/金融從業(yè)資格/CFA/CIIA/會計師/稅務師/律師等 專業(yè)資格證明；
. 投資經驗證明材料，包括證券賬戶開戶時間證明/金融產品交易記錄。 注 1：投資知識證明材料的信息主體包括自然人投資者以及機構投資者的投資主辦。
注 2：投資經驗證明材料中“金融產品 ”包括證券、基金、期貨、黃金、外匯等。
證券經營機構在引入外部評估數據過程中，宜設立專門的數據管理部門或數據管理崗位，遵循明確 的數據引入流程，統(tǒng)籌管理外部評估數據引入工作。
數據引入流程中應至少包括：
——對數據需求的合理性、合規(guī)性進行評估； ——對數據源及數據獲取方式進行評估；
——對外部評估數據引入進行業(yè)務測試及技術測試；
——對外部評估數據的數據傳輸及信息安全進行評估等。
——證券經營機構可參考附錄 A.5，獲取外部評估數據引入的最佳實踐。
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A.1.1 全面性
投資者評價數據庫宜支持全面衡量投資者風險承受能力及風險偏好的量化評估模型開發(fā)，尤其針對 適當性管理重點關注的普通自然人投資者，將零散分布于證券經營機構不同業(yè)務部門及業(yè)務環(huán)節(jié)的適當 性管理相關信息片段進行有效的收集匯總，分類整理，包括但不限于證券類交易數據、參與金融產品及 服務數據等，同時應覆蓋投資者在證券經營機構外部產生的誠信數據、司法訴訟、行政處罰數據等。
A.1.2 獨立性
投資者評價數據庫宜考慮與證券經營機構中重要業(yè)務系統(tǒng)進行隔離，包括但不限于核心交易系統(tǒng)、 資金清算交割系統(tǒng)等，相互不干擾及影響。
A.1.3 應用性
投資者評估數據庫宜包含傳輸投資者評估結果的數據接口或數據同步程序，可實現(xiàn)證券經營機構其 他系統(tǒng)對投資者評估結果的有效應用，幫助證券經營機構動態(tài)跟蹤投資者評估情況的變化，動態(tài)管理投 資者適當性管理風險。
A.1.4 安全性
投資者評估數據庫中收集并記錄著投資者相關個人敏感數據，在建設過程中，應遵循合法、正當、 必要的原則，具體包括 :
——權責一致：采取技術和其他必要的措施保障個人信息的安全，對個人信息外理活動對個人信息 主體合法權益造成的損害承擔責任；
——目的明確：具有明確、清晰、具體的個人信息處理目的；
——選擇同意： 向個人信息主體明示個人信息處理目的、方式、范圍等規(guī)則，征求其授權同意。
——最小必要；只處理滿足個人信息主體授權同意的目的所需的最少個人信息類型和數量。 目 的達成后,應及時刪除個人信息；
——公開透明：以明確、易懂和合理的方式公開處理個人信息的范圍，目的、規(guī)則等，并接受外部 監(jiān)督；
——確保安全：具備與所面臨的安全風險相匹配的安全能力,并采取足夠的管理措施和技術手 段，保護個人信息的保密性、完整性、可用性；
——主體參與：向個人信息主體提供能夠查詢、更正、刪除其個人信息，以及撤回授權同意、注銷 賬戶、投訴等方法。
A.2.1 量化評估模型設計原則
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證券經營機構可結合內部、外部評估數據，建立投資者適當性量化評估模型，客觀評估投資者風險 承受能力和風險偏好，探索以《投資者風險承受能力評估問卷》為代表的問卷評估和以投資者交易行為 表現(xiàn)為代表的客觀評估的多重評估維度。
量化評估模型應具備如下能力：
——模型應納入豐富的評價維度，幫助經營機構全面細致的了解投資者；
——模型結果應隨數據變化動態(tài)更新、及時揭示適當性風險；
——模型應經過合理的樣本外驗證、穩(wěn)定性驗證和準確性驗證；
——模型應有更新迭代機制，以便能及時捕捉客群主體的特征變化、避免隨時間推移而失效。
A.2.2 量化評估模型開發(fā)
量化評估模型的開發(fā)，應篩選問卷結果真實可靠的投資者作為建模樣本，通過量化分析方法分析得 出投資者的各維度特征與其風險承受能力的關系，并將分析結果轉化為評分模型。
為了保證投資者評價模型的全面性，證券經營機構應從多種維度捕捉投資者全面特征，包括但不限 于投資者“生命周期 ”“財富水平 ”“投資能力 ”“風險偏好 ”“誠信水平 ”，需要重點關注投資者的 投資對象偏好、風險厭惡程度、杠桿偏好、投資期限偏好、投資收益、投資頻率等維度指標。
A.2.3 量化評估模型驗證及優(yōu)化
投資者量化評估模型應經過業(yè)務類指標和分類算法評估指標的評估。業(yè)務類評估指標包括但不限 于：
——評級分布是否符合業(yè)務認知（近似正態(tài)）； ——變量分組和分值的可解釋性；
客觀評級與問卷評級的匹配程度是否符合業(yè)務認知、是否與問卷質量分析的結果一致。分類算法評 估指標包括但不限于：
——AUC（ROC 曲線下面積）；
——KS 統(tǒng)計量； ——精確度；
——召回率；
——PSI（特征穩(wěn)定性）。
模型還應經過樣本外穩(wěn)定性驗證，驗證結果應能證明模型的穩(wěn)定性和準確性。樣本外穩(wěn)定性驗證指 通過分析比對投資者半年前后的評級結果驗證模型的整體評級分布穩(wěn)定性、單個客戶評級穩(wěn)定性、評級 維度因子得分穩(wěn)定性、和問卷模型評級匹配結果穩(wěn)定性。
模型正式投產后，應對模型表現(xiàn)進行持續(xù)的監(jiān)測和優(yōu)化，確保模型的有效性和穩(wěn)定性。
證券經營機構可探索投資者評估結果的多種評級應用，在投資者購買證券經營機構提供的金融產 品、開通相應金融服務權限或接受其他金融服務的過程中，證券經營機構可參考量化評估模型所產生的 客觀評級，與投資者本人填報的《投資者風險承受能力評估問卷》所產生的問卷評級，加強對于投資者 動態(tài)評估結果的主動風險揭示、留痕，重點關注問卷評級高于客觀評級兩個及兩個以上檔位的投資者， 密切關注投資者本人是否過高估計了自身的風險承受能力，避免投資者適當性風險。
A.4 基于投資者評估數據的投資者適當性管理系統(tǒng)
A.4.1 架構設計
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投資者適當性管理系統(tǒng)包括投資者評估數據庫、量化評估模型以及應用系統(tǒng)三個有機組成部分：
——投資者評估數據庫：負責整合零散分布于證券經營機構不同業(yè)務部門及業(yè)務環(huán)節(jié)的適當性管理
相關信息，包括但不限于證券類交易數據、參與金融產品及服務數據等，同時應覆蓋投資者在 證券經營機構外部產生的誠信數據、司法訴訟、行政處罰數據等外部評估數據；
——模型引擎：負責通過投資者在證券經營機構內外部評估數據，形成量化評估模型結果；負責存 儲模型計算各類量化評估指標；負責計算及存儲基于問卷評級及客觀評級開發(fā)設計的預警監(jiān)測 指標，多重維度衡量證券經營機構投資者適當性管理風險；
——應用系統(tǒng)：負責從投資者評估數據庫中讀取數據，并通過人機交互界面予以展示，輔助進行適 當性管理工作。
系統(tǒng)架構設計如圖A.1所示：
圖 A.1 投資者適當性管理系統(tǒng)架構圖
A.4.2 數據流轉及數據存儲
A.4.2.1 第一階段
通過ETL過程將證券經營機構內部的各個系統(tǒng)數據抽取到STAGE層。STAGE層對源數據的定義、格式 不做任何改變，但會加上時間戳，以便在能對數據接入進行回溯以及對數據進行增量抽取。外部評估數 據的接入也落在STAGE層。
A.4.2.2 第二階段
對STAGE層的源數據按照類別進行整合，形成統(tǒng)一的數據結構。ODS層是進一步數據操作例如報表生 成、數據分析的基礎。
A.4.2.3 第三階段
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對ODS層的數據按照適當性管理的分析主題，例如參考評級計算、預警處理、標簽生成、 日志留痕 等對數據組織成多維表，形成適當性管理數據集市（DM）。DM層的數據直接輸出給適當性管理業(yè)務系統(tǒng) 進行查詢和展示。
數據架構及數據流轉如圖A.2所示，數據存儲架構圖如圖A.3所示：
圖 A.2 數據架構及數據流轉圖
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圖 A.3 數據存儲架構圖
A.5.1 外部數據引入流程
證券經營機構宜指定專門部門（如數據管理部）或專崗人員（如數據管理崗）統(tǒng)一負責外部數據的 管理與維護工作，并遵循引入流程：
——提出需求：證券經營機構各業(yè)務部門基于業(yè)務需求提出數據需求，對外部評估數據提出的采購 需求；
——數據需求分析：數據管理部/數據管理崗針對需求進行分析，比對證券經營機構內已采購的外 部評估數據，判斷是否需要額外采購。并對數據存儲的軟硬件要求進行規(guī)劃；
——市場調研：數據管理部/數據管理崗進行市場調研詢價，匯總數據基本情況、采購/采集成本反 饋數據需求方；
——數據接入測評：數據管理部/數據管理崗聯(lián)系需求目標供應商支持數據測試調用，統(tǒng)籌相關部 門出具測試報告；
——數據評審：由數據需求方、數據管理部/數據管理崗、合規(guī)/法律部門、相關信息技術部門就數 據測試結果、數據源相關情況、數據接入的可實施性等進行評估，并據此決定是否需要引入該 數據源；
——商務談判：數據管理部/數據管理崗將擬采購數據源的評估情況反饋采購部門，由采購部門判 斷是否需要進行公開招標，啟動公開詢價和商務談判；
——數據采購/采集：采購部門和數據供應商進行商務談判、簽署采購合同；
——數據落地：合同簽署完成后，由信息技術部門與供應商溝通配合，完成采購數據對接引入，最 終落地證券經營機構；
——數據驗收：數據接入證券經營機構系統(tǒng)后，由數據需求方進行測試驗收，出具驗收報告，如果 驗收通過，項目結束。如驗收不通過，應該由數據管理部/數據管理崗、信息技術部門及數據 供應商協(xié)同完成數據修正，直至測試通過。
A.5.2 業(yè)務需求合規(guī)性評估
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證券經營機構由合規(guī)部門牽頭組成業(yè)務需求合規(guī)性評估小組，針對數據需求部門提出的外部數據引 入需求進行評估，包括但不限于：數據應用場景、調取數量、數據應用種類（如明細數據、標簽數據、 分類數據等）、是否具有敏感性、本機構是否獲取投資者授權同意、授權鏈路是否完整等。
A.5.3 數據源評估及數據獲取方式評估
證券經營機構應建立嚴格的外部數據源評估機制，通過市場調研等方式從多重維度對外部數據源進 行評估，包括但不限于：業(yè)務穩(wěn)定性、數據資質背景、數據來源合法合規(guī)性、數據貼合業(yè)務場景、數據 維度完整、數據準確度、數據覆蓋范圍、數據更新時效、數據穩(wěn)定性等。
A.5.4 業(yè)務測試及技術測試評估
A.5.4.1 業(yè)務測試
證券經營機構宜指定專門部門（如數據管理部）或專崗人員（如數據管理崗）統(tǒng)籌外部數據的業(yè)務 測試工作，包括不限于：
——個人主體覆蓋度：數據管理部或數據管理崗宜測試數據是否覆蓋投資者適當性保護工作要求的 個人主體范圍。測試方法建議選擇樣本測試，主要評估指標為數據覆蓋率；
——數據準確度：數據管理部或數據管理崗宜測試數據內容是否準確。測試方法建議選擇樣本測試， 主要評估指標為數據準確率；
——數據時效性：數據管理部或數據管理崗宜測試數據更新頻率是否滿足要求，測試方法建議選擇 樣本測試，主要評估指標為數據平均更新時間，即樣本數據更新時間的平均值，若無明顯的時 間信息字段則可以根據數據的陳舊度推測。
A.5.4.2 技術測試
證券經營機構宜指定專門部門（如數據管理部）或專崗人員（如數據管理崗）統(tǒng)籌外部數據的技術 測試工作，包括不限于：
——接口功能測試：數據管理部或數據管理崗宜測試數據供應商提供的接口文檔是否包含必要內容 且與實際接口形態(tài)一致，如是否包含字段名稱、數據格式、字段釋義、枚舉釋義等關鍵要素， 且驗證其是否與實際返回結果一致；
——接口響應時間測試：數據管理部或數據管理崗宜測試數據供應商提供的接口響應時間是否滿足 需求，主要評估指標為多次調用的平均響應時間；
——接口并發(fā)錯誤率測試：數據管理部或數據管理崗宜測試接口在并發(fā)調用情況下數據出現(xiàn)錯誤的 可能性。主要評估指標為多次并發(fā)調用的數據平均錯誤率。
A.5.5 數據傳輸及信息安全評估
A.5.5.1 數據傳輸安全
證券經營機構宜指定專門部門（如數據管理部）或專崗人員（如數據管理崗）統(tǒng)一負責外部數據的 數據傳輸安全工作，包括不限于：
——通訊協(xié)議安全：投資者外部評估數據接入系統(tǒng)應使用強壯的加密算法和安全協(xié)議保護客戶端與 服務器之間所有連接，保證信息傳輸的機密性和完整性，例如，使用 SSL/TLS、IPSEC 和 WTLS 等相對高版本的協(xié)議，并取消對低版本協(xié)議的支持；
——安全認證：投資者外部評估數據接入系統(tǒng)客戶端、服務器以及系統(tǒng)接口訪問應使用安全的協(xié)議 和強壯的加密算法進行安全、可靠的身份認證。整個通訊期間，經過認證的通訊線路應持續(xù)保 持安全連接狀態(tài)；
——第三方電子證書：投資者外部數據接入系統(tǒng)的 Web 服務器的根證書應為合法電子認證服務機構
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所頒發(fā)，且真實有效；
——其他措施：投資者外部數據接入系統(tǒng)應采用加密或其他有效措施以實現(xiàn)系統(tǒng)管理數據、鑒別信 息和重要業(yè)務數據傳輸保密性。
A.5.5.2 信息安全評估
證券經營機構宜指定專門部門（如數據管理部）或專崗人員（如數據管理崗）統(tǒng)一負責外部數據的 信息安全評估工作，包括不限于：
——數據使用安全：數據管理部/數據管理崗宜將投資者外部數據接入系統(tǒng)與內部系統(tǒng)分離，使用 獨立服務器；并通過收緊數據和網絡流量出入口，對每臺服務器實施嚴格的訪問控制（僅允許 有業(yè)務需要的流量），形成隔離、封閉的系統(tǒng)平臺運行環(huán)境，整個投資者外部數據系統(tǒng)只有數 據接入、輸出方接口，確保任何投資者外部數據不會落到系統(tǒng)平臺之外；
——操作留痕與權限控制：投資者外部數據系統(tǒng)應滿足功能需求：在一定時期內可以保存對外交互 過程中產生的信息文件，如信息提供者的原始報文文件、反饋文件、信息查詢文件等；同時保 存交互時間、交互對方系統(tǒng)信息、交互是否成功等日志信息，以便事后可追查；同時，實現(xiàn)對 系統(tǒng)的交互信息文件和日志文件進行嚴格的權限控制和操作審計，實現(xiàn)數據權限分級控制與系 統(tǒng)管理權限控制，防止投資者個人信息泄露。對于系統(tǒng)中超過保存期限的外部數據，應從系統(tǒng) 中刪除，或者進行去標識化處理，移入非生產數據庫保存；
——數據備份：數據管理部/數據管理崗宜周期性地識別需定期備份的投資者外部評估數據，按照 規(guī)定備份信息的備份方式、備份頻度、存儲介質、保存期等。此外，數據管理部/數據管理崗 根據外部數據的重要性及其對系統(tǒng)運行的影響，制定數據的備份策略和恢復策略，備份策略宜 指明備份數據的放置場所、文件命名規(guī)則、介質替換頻率和數據離站安全運輸方法。
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[1] 中國證券監(jiān)督管理委員會令[2016]130號-《證券期貨投資者適當性管理辦法》
[2] 中證協(xié)發(fā)〔2017〕153號-《證券經營機構投資者適當性管理實施指引（試行）》
[3] 中國結算[2021]-中央數據交換平臺開放式基金業(yè)務數據交換協(xié)議（Ver2.2）
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