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證券期貨業(yè)數(shù)據(jù)模型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃

（2022-2025）

全國金融標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會證券分技術(shù)委員會

參與人員名單

規(guī)劃起草單位：

中國證監(jiān)會科技監(jiān)管局、中國證監(jiān)會信息中心、上海證券交易所、中國期貨市場監(jiān)控中心有 限責(zé)任公司、中證數(shù)據(jù)有限責(zé)任公司、中證信息技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司、上證所信息網(wǎng)絡(luò)有 限公司、申萬宏源證券有限公司、中信建投證券股份有限公司、華興證券有限責(zé)任公司、華 金證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、華泰期貨有限 公司、嘉實(shí)基金管理有限公司、富國基金管理有限公司、上銀基金管理有限公司、恒生研究 院、證通股份有限公司、江蘇紅網(wǎng)技術(shù)股份有限公司、上海金仕達(dá)軟件科技有限公司

規(guī)劃起草人員：

姚前、蔣東興、張濤、謝晨、路一、侯智杰、黃璐、譚暉、黃欣、杜琳鈺、汪萌、張春艷、 石宏飛、東曉亮、馬麗霞、孫靜、劉力、張玲巖、吳保杰、胡衛(wèi)寧、劉志明、李強(qiáng)、陳東濱、 陳士琛、 白碩、吳斌泉、朱星、戴軼、薛建波、趙玥

目    錄

1  總體目標(biāo)   1

2  總體要求   1

3  基本原則   1

4  規(guī)劃設(shè)計(jì)方法   1

4.1  數(shù)據(jù)模型現(xiàn)狀   1

4.2  數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)方法   3

5  問題與挑戰(zhàn)   4

6  重點(diǎn)任務(wù)   4

6.1  健全數(shù)據(jù)模型管理維護(hù)機(jī)制   4

6.2  推廣數(shù)據(jù)模型   4

6.3  建成期貨公司邏輯模型   6

6.4  建設(shè)監(jiān)管邏輯模型   9

6.5  建成行業(yè)事件模型   11

6.6  建成投研時序數(shù)據(jù)模型   12

6.7  構(gòu)建行業(yè)數(shù)據(jù)生態(tài)圈   12

7  任務(wù)計(jì)劃   12

8  實(shí)施保障   13

9  組織保障   13

9.1  推進(jìn)協(xié)同合作   13

9.2  加強(qiáng)能力建設(shè)   14

9.3  完善物資配備   14

為加快推進(jìn)證券期貨行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，有效開展行業(yè)數(shù)據(jù)模型標(biāo)準(zhǔn)化工作，通過數(shù)據(jù)模 型營造良好的數(shù)字生態(tài)，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)開發(fā)利用與隱私保護(hù)，加快建立數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范， 特制定本規(guī)劃。規(guī)劃期限為 2022-2025 年。

1  總體目標(biāo)

以《證券期貨業(yè)科技發(fā)展“十四五 ”規(guī)劃》為引領(lǐng)，堅(jiān)持業(yè)務(wù)導(dǎo)向、應(yīng)用導(dǎo)向、標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo) 向，開展行業(yè)數(shù)據(jù)模型工作，提高數(shù)據(jù)模型建設(shè)和應(yīng)用水平，建立科學(xué)、有效、穩(wěn)定的數(shù)據(jù) 模型體系，形成多層次、多維度的數(shù)據(jù)模型建設(shè)成果，探索有效的數(shù)據(jù)模型應(yīng)用機(jī)制，提高 數(shù)據(jù)模型管控能力。以服務(wù)數(shù)據(jù)工作，提高標(biāo)準(zhǔn)化能力為導(dǎo)向，企業(yè)級業(yè)務(wù)架構(gòu)先行，開展 數(shù)據(jù)模型工作。統(tǒng)一全行業(yè)技術(shù)、業(yè)務(wù)人員對庫表和字段級數(shù)據(jù)的定義與使用規(guī)則，切實(shí)發(fā) 揮數(shù)據(jù)模型在數(shù)據(jù)治理中的核心作用，為行業(yè)科技和數(shù)據(jù)整體工作提供有力支持和保障。

2  總體要求

本規(guī)劃遵從國家相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，適用于指導(dǎo)證券期貨業(yè)數(shù)據(jù)模型的制定與應(yīng)用 工作。

證券期貨業(yè)數(shù)據(jù)模型的制定過程中，各相關(guān)實(shí)施單位、支持單位、服務(wù)單位、產(chǎn)品供應(yīng)  商、軟件開發(fā)商、系統(tǒng)集成商等，應(yīng)充分理解本規(guī)劃，參照本規(guī)劃制定的數(shù)據(jù)模型體系，結(jié)  合行業(yè)數(shù)據(jù)模型現(xiàn)狀及數(shù)據(jù)模型實(shí)際應(yīng)用情況，有計(jì)劃地推進(jìn)相關(guān)數(shù)據(jù)模型建設(shè)和維護(hù)工作。

3  基本原則

——堅(jiān)持集中規(guī)劃，統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)。數(shù)據(jù)模型組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)據(jù)模型工作，各標(biāo)準(zhǔn)起草組集中 開展各類數(shù)據(jù)模型建設(shè)，協(xié)調(diào)各方數(shù)據(jù)資源模型對接，對模型建設(shè)使用進(jìn)行有效管控。

——堅(jiān)持分工協(xié)作，分步實(shí)施。開展數(shù)據(jù)模型建設(shè)時應(yīng)注重機(jī)制聯(lián)動、各負(fù)其責(zé)、分工 協(xié)作，將數(shù)據(jù)模型建設(shè)具體任務(wù)分階段實(shí)施，保證模型建設(shè)有效推進(jìn)。

——堅(jiān)持統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量保障。推進(jìn)行業(yè)數(shù)據(jù)模型標(biāo)準(zhǔn)體系建立與實(shí)施，以國家數(shù)據(jù)標(biāo) 準(zhǔn)為依據(jù)，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，提升質(zhì)量，有效保障數(shù)據(jù)可用、易用、好用。

——堅(jiān)持隊(duì)伍建設(shè)，組織保障。加強(qiáng)數(shù)據(jù)模型人才匯聚和建設(shè)，通過數(shù)據(jù)模型培養(yǎng)既懂 技術(shù)又懂業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)專業(yè)化團(tuán)隊(duì)。通過數(shù)據(jù)模型增強(qiáng)行業(yè)數(shù)據(jù)意識和數(shù)據(jù)思維。

4  規(guī)劃設(shè)計(jì)方法

4.1  數(shù)據(jù)模型現(xiàn)狀

數(shù)據(jù)模型架構(gòu)基本明確。數(shù)據(jù)模型包括數(shù)據(jù)模型方法論、行業(yè)數(shù)據(jù)流圖體系、抽象模型 和證券公司邏輯模型、數(shù)據(jù)模型管理平臺四部分，方法論體系集成主體-行為-關(guān)系（IBR） 體系、“ 1+3+N ”數(shù)學(xué)表達(dá)式、抽象和邏輯模型設(shè)計(jì)方法、組織實(shí)施和應(yīng)用落地模式，是行 業(yè)數(shù)據(jù)治理的新體系、新架構(gòu)、新方法和新模式。數(shù)據(jù)模型是依據(jù)“IBR ”總體方法論，首 次實(shí)現(xiàn)對證券期貨行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則、制度及流程等的數(shù)據(jù)模型提煉，歸納行業(yè) 頂層數(shù)據(jù)流圖及機(jī)構(gòu)內(nèi)數(shù)據(jù)流圖體系，以“交易 ”、“監(jiān)管 ”、“披露 ”三大業(yè)務(wù)線條為切 入點(diǎn)，對行業(yè)中各種業(yè)務(wù)全面遍歷，完成業(yè)務(wù)流程識別和抽象模型構(gòu)建。進(jìn)一步結(jié)合市場重

要機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)特征和實(shí)踐要求，建立行業(yè)聯(lián)動的組織實(shí)施機(jī)制，構(gòu)建便于各類用戶應(yīng)用且實(shí)用 性和針對性更強(qiáng)的邏輯模型。最終形成一系列具有通用性、完備性和擴(kuò)展性的行業(yè)數(shù)據(jù)模型， 在行業(yè)數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)應(yīng)用中發(fā)揮了有效作用。

圖 1  證券期貨業(yè)數(shù)據(jù)模型總體架構(gòu)圖

數(shù)據(jù)模型已具備一定基礎(chǔ)。證券期貨業(yè)數(shù)據(jù)模型是行業(yè)數(shù)據(jù)治理的核心，行業(yè)數(shù)據(jù)治理 是當(dāng)前行業(yè)信息化工作四大戰(zhàn)略之一。項(xiàng)目自2015年啟動歷時3年，吸納行業(yè)60余家機(jī)構(gòu)近 200人參與，形成國內(nèi)首創(chuàng)、國際領(lǐng)先的行業(yè)數(shù)據(jù)治理方法論，是我行業(yè)向國際標(biāo)準(zhǔn)邁出的 重要一步，是ISO/IEC 38505-2數(shù)據(jù)治理國際標(biāo)準(zhǔn)中的一部分，填補(bǔ)了該國際標(biāo)準(zhǔn)在實(shí)施和 應(yīng)用方面的空白，在方法論、邏輯架構(gòu)、行業(yè)工作組織機(jī)制、展示形式和應(yīng)用方法五方面國 際領(lǐng)先。數(shù)據(jù)模型獲評2016年人民銀行全國金融行業(yè)年度十件大事第三名，并獲得國際數(shù)據(jù) 管理協(xié)會中國分會授予的“數(shù)據(jù)治理優(yōu)秀實(shí)踐獎 ”。2020年數(shù)據(jù)模型項(xiàng)目獲得第七屆證券期 貨業(yè)科技唯一的一等獎。除方法論以外，數(shù)據(jù)模型梳理的成果是由行業(yè)數(shù)據(jù)流圖、行業(yè)抽象 模型和行業(yè)邏輯模型、行業(yè)數(shù)據(jù)模型管理平臺三部分組成，形成以行業(yè)數(shù)據(jù)流圖為表達(dá)式， 以抽象和邏輯模型為基礎(chǔ)， 以管理平臺為支撐的“三位一體 ”的數(shù)據(jù)模型成果體系。

圖 2  行業(yè)頂層數(shù)據(jù)流圖

基于數(shù)據(jù)模型的行業(yè)數(shù)據(jù)生態(tài)初步構(gòu)建。 以數(shù)據(jù)模型為基礎(chǔ)的行業(yè)知識庫可以服務(wù)市 場中的多個角色。服務(wù)行業(yè)數(shù)據(jù)生態(tài)中的行業(yè)業(yè)務(wù)邏輯、業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)數(shù)據(jù)生 態(tài)以數(shù)據(jù)模型為大部分環(huán)節(jié)的支撐，生態(tài)管理者和運(yùn)營者從技術(shù)和業(yè)務(wù)方面使用數(shù)據(jù)模型開 展數(shù)據(jù)生態(tài)的建設(shè)、管理、運(yùn)營。

數(shù)據(jù)模型行業(yè)推廣已形成規(guī)模。數(shù)據(jù)模型成果發(fā)布以來，各證券、基金公司，行業(yè)軟件 商對數(shù)據(jù)模型的使用十分廣泛。截止到現(xiàn)在，有200余家各類機(jī)構(gòu)，登錄數(shù)據(jù)模型管理平臺 查閱數(shù)據(jù)模型；有50余家證券公司應(yīng)用數(shù)據(jù)模型及管理平臺開展數(shù)據(jù)治理工作，所管理的資 產(chǎn)覆蓋行業(yè)88%的券商資產(chǎn)和75%的客戶資產(chǎn)，多家中小基金公司亦在直接應(yīng)用基金行業(yè)數(shù)據(jù) 模型進(jìn)行落地實(shí)踐。

4.2  數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)方法

——確立全面完整的數(shù)據(jù)模型體系。制定具有通用性、完備性和擴(kuò)展性的行業(yè)數(shù)據(jù)模型， 形成一套跟進(jìn)業(yè)務(wù)，同步開展模型管理維護(hù)的機(jī)制；確定一套全行業(yè)統(tǒng)一的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)定  義，統(tǒng)一業(yè)務(wù)人員與技術(shù)人員對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的理解；制定一套數(shù)據(jù)應(yīng)用規(guī)范，探索數(shù)據(jù)模型的  應(yīng)用機(jī)制，明確數(shù)據(jù)使用的場景、 口徑和約束條件；培養(yǎng)出一支數(shù)據(jù)模型的運(yùn)維隊(duì)伍。

通過數(shù)據(jù)模型提升行業(yè)數(shù)據(jù)多維度治理能力和規(guī)范建設(shè)、支持建設(shè)監(jiān)管數(shù)據(jù)模型、標(biāo)準(zhǔn) 與設(shè)計(jì)規(guī)范。明確重要監(jiān)管業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模型、字段命名、詞根含義與格式等設(shè)計(jì)要素。

——完善拓展行業(yè)數(shù)據(jù)模型。加強(qiáng)業(yè)務(wù)與技術(shù)的深度融合，梳理市場行為、劃分業(yè)務(wù)條 線、抽取數(shù)據(jù)特征，結(jié)合行業(yè)重要機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)特征和實(shí)踐要求，進(jìn)一步完善拓展行業(yè)數(shù)據(jù)模型。 數(shù)據(jù)模型在原有數(shù)據(jù)定義、規(guī)范的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步跟進(jìn)統(tǒng)一的業(yè)務(wù)架構(gòu)和業(yè)務(wù)能力，抽象行 業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主題，同時通過業(yè)務(wù)反向助力數(shù)據(jù)定義的科學(xué)化以及數(shù)據(jù)字段的標(biāo)準(zhǔn)化，為行業(yè) 數(shù)字化轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)。探索優(yōu)化數(shù)據(jù)模型的管理機(jī)制，明確數(shù)據(jù)模型管理職責(zé)，規(guī)范工作流

程，建設(shè)管理平臺，將數(shù)據(jù)模型成果與行業(yè)機(jī)構(gòu)開放共享，推動行業(yè)數(shù)據(jù)模型統(tǒng)一。

——強(qiáng)化數(shù)據(jù)模型應(yīng)用。探索推廣數(shù)據(jù)模型， 以數(shù)據(jù)模型為基礎(chǔ)，外延數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)成果，

形成行業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)集合。推動數(shù)據(jù)模型在行業(yè)機(jī)構(gòu)落地，可通過“新系統(tǒng)遵循數(shù)據(jù)模型，老 系統(tǒng)分步實(shí)施 ”的方式逐步落地，形成企業(yè)級數(shù)據(jù)模型，進(jìn)而推動行業(yè)對數(shù)據(jù)的統(tǒng)一描述、 使用約束以及版本管理等工作，提升全行業(yè)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化和通用化水平。通過數(shù)據(jù)模型進(jìn)一 步強(qiáng)化業(yè)務(wù)人員與技術(shù)人員對業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)理解的統(tǒng)一、技術(shù)開發(fā)與數(shù)據(jù)分析的統(tǒng)一、提升業(yè) 務(wù)抽象能力和數(shù)據(jù)使用的規(guī)范性。對行業(yè)內(nèi)交互復(fù)雜、頻率高的數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)模型提供標(biāo) 準(zhǔn)化通用的描述，指導(dǎo)數(shù)據(jù)的分析和應(yīng)用。

——形成統(tǒng)一的全行業(yè)數(shù)據(jù)模型標(biāo)準(zhǔn)。建設(shè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)模型標(biāo)準(zhǔn)，建成期貨公司數(shù)據(jù)模 型，完善全市場經(jīng)營機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)模型體系；以期貨公司監(jiān)管數(shù)據(jù)采集為切入口，構(gòu)建監(jiān)管邏輯 模型；通過行業(yè)事件模型、投研時序模型構(gòu)建資訊數(shù)據(jù)模型體系。

——數(shù)據(jù)模型支持行業(yè)數(shù)據(jù)生態(tài)發(fā)展。通過數(shù)據(jù)模型搭建行業(yè)知識庫推動行業(yè)數(shù)字化 轉(zhuǎn)型。通過數(shù)據(jù)模型實(shí)現(xiàn)構(gòu)建業(yè)務(wù)規(guī)則、業(yè)務(wù)流程到數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)定義的知識庫和關(guān)系網(wǎng) 絡(luò)。促進(jìn)數(shù)據(jù)應(yīng)用與共享，最大化釋放數(shù)據(jù)的核心價(jià)值，輔助建立業(yè)務(wù)與技術(shù)溝通的橋梁， 助力行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

5  問題與挑戰(zhàn)

證券期貨業(yè)屬于數(shù)據(jù)密集型行業(yè)，在全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)大發(fā)展的背景下，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、 人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)在行業(yè)數(shù)據(jù)治理工作中的應(yīng)用，為資本市場穩(wěn)健發(fā)展提供有效支 撐。數(shù)據(jù)模型產(chǎn)生直接的經(jīng)濟(jì)效益和巨大的社會效益。在規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化落地、有效服務(wù)科 技監(jiān)管、支持行業(yè)數(shù)據(jù)治理和倉庫建設(shè)、指導(dǎo)大數(shù)據(jù)智能挖掘、推進(jìn)全行業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理等 五個方面發(fā)揮具有實(shí)踐意義的重要作用。但由于我國證券期貨機(jī)構(gòu)尚缺乏足夠的數(shù)據(jù)模型經(jīng) 驗(yàn)，全面有效的行業(yè)數(shù)據(jù)模型仍然面臨許多挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)模型需在新技術(shù)的支撐下跟隨時代進(jìn) 一步做精做細(xì)。

一是建立良好的行業(yè)數(shù)據(jù)運(yùn)營生態(tài)，促進(jìn)全方位數(shù)據(jù)應(yīng)用和共享。

二是逐步形成行業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)體系，用于建立行業(yè)數(shù)據(jù)知識庫和知識網(wǎng)絡(luò)，更好地為行業(yè) 金融科技發(fā)展提供數(shù)據(jù)支持。

6  重點(diǎn)任務(wù)

6.1  健全數(shù)據(jù)模型管理維護(hù)機(jī)制

行業(yè)數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)不是一次性工作，而是一個持續(xù)更新、維護(hù)的過程。隨著新業(yè)務(wù)的開 展、監(jiān)管規(guī)則的變化以及新的數(shù)據(jù)存儲技術(shù)的出現(xiàn)等，都需要對行業(yè)數(shù)據(jù)模型進(jìn)行及時、準(zhǔn) 確的更新。同時，由于行業(yè)數(shù)據(jù)模型不同設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)重點(diǎn)不同等原因，不可能覆蓋或詳盡 描述行業(yè)中的所有數(shù)據(jù)概念。因此需要建立數(shù)據(jù)模型的更新維護(hù)機(jī)制，包括成立各相關(guān)領(lǐng)域 模型的更新維護(hù)工作組，建立工作機(jī)制、模型更新評估機(jī)制等，對已建成的數(shù)據(jù)模型進(jìn)行定 期回顧、評估與修訂， 以保證模型能夠與行業(yè)最新情況相適應(yīng)，保持模型的活力和生命力。

6.2  推廣數(shù)據(jù)模型

2019 年 11 月，證監(jiān)會公告發(fā)布《證券期貨業(yè)數(shù)據(jù)模型第 1 部分：抽象模型設(shè)計(jì)方法》。

抽象模型設(shè)計(jì)方法是行業(yè)數(shù)據(jù)模型的重要組成，是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)審核依據(jù)，是行業(yè)邏輯模 型的映射基礎(chǔ)。基于此方法能夠形成一套符合監(jiān)管規(guī)范的模型框架，以及一套依據(jù)監(jiān)管規(guī)則 提煉形成的行業(yè)數(shù)據(jù)字典，對于規(guī)范行業(yè)數(shù)據(jù)語言、推進(jìn)行業(yè)數(shù)據(jù)治理、輔助行業(yè)監(jiān)管科技 建設(shè)等都具有十分重要的意義。

2021 年 11 月，證監(jiān)會公告發(fā)布《證券期貨業(yè)數(shù)據(jù)模型第 3 部分：證券公司邏輯模型》。 證券公司邏輯模型的設(shè)計(jì)思路繼承 IBR 總體方法論，從主體和行為出發(fā)，研究資本市場中誰 （主體），經(jīng)過什么營銷過程，通過什么渠道，簽署什么合同，開立哪些賬戶，交易哪些產(chǎn) 品，導(dǎo)致資產(chǎn)有什么變動。通過上述分析過程，證券公司邏輯模型劃分為主體、賬戶、品種、 交易、資產(chǎn)、合同、渠道、營銷八大數(shù)據(jù)域，標(biāo)準(zhǔn)形成數(shù)據(jù)表 438 張、數(shù)據(jù)項(xiàng) 4500 個，定 義行業(yè)詞根 972 個，形成映射關(guān)系 5682 個。

2022 年 4 月，證監(jiān)會公告發(fā)布《證券期貨業(yè)數(shù)據(jù)模型第4 部分：基金公司邏輯模型》。 基金公司邏輯模型的設(shè)計(jì)思路與證券公司相同，繼承 IBR 總體方法論，從主體和行為出發(fā)。 與證券公司相似，基金邏輯模型的主題域劃分基本類似，分為主體、賬戶、產(chǎn)品、交易、合 同、營銷、資產(chǎn)、渠道八個主題域，分別以業(yè)務(wù)開展的核心屬性相互關(guān)聯(lián)。數(shù)據(jù)模型工作組 按管理基金產(chǎn)品的全生命周期梳理了基金公司開展業(yè)務(wù)發(fā)生的主要事件，涉及創(chuàng)設(shè)、運(yùn)行、 終止等 217 個子行為。標(biāo)準(zhǔn)形成數(shù)據(jù)表 278 張數(shù)據(jù)項(xiàng) 1931 個，定義行業(yè)詞根 184 個，屬性 代碼 311 個，映射行業(yè)關(guān)系 3088 個。

證券公司邏輯模型和基金公司邏輯模型標(biāo)準(zhǔn)分別給出了證券公司和基金公司邏輯模型 梳理方法及形成的相關(guān)產(chǎn)出物，適用于證券公司和基金公司開展數(shù)據(jù)中心、數(shù)據(jù)倉庫、大數(shù) 據(jù)平臺等數(shù)據(jù)歸集建設(shè)中的邏輯模型梳理，有利于提高數(shù)據(jù)交換效率，提升數(shù)據(jù)治理水平， 規(guī)范信息系統(tǒng)建設(shè)。

圖 3   行業(yè)數(shù)據(jù)模型整體設(shè)計(jì)架構(gòu)圖

圖 4  證券公司邏輯模型主題域劃分

目前，各證券、基金公司、行業(yè)軟件商對數(shù)據(jù)模型的使用十分廣泛。數(shù)據(jù)模型工作組也 在大力推廣數(shù)據(jù)模型。具體包括，2022 年 2 月，數(shù)據(jù)模型組組織走進(jìn)嘉實(shí)基金看《投資研 究時序數(shù)據(jù)參考模型》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；4 月，數(shù)據(jù)模型組首席專家在證標(biāo)委網(wǎng)站發(fā)布視頻，介紹 基金公司邏輯模型成果情況；5 月組織金融行業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)主題沙龍，采用線上直播的方式， 共同探討金融數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定和模型設(shè)計(jì)，分享實(shí)踐，展望發(fā)展。

后續(xù)計(jì)劃繼續(xù)加大推廣數(shù)據(jù)模型應(yīng)用落地工作，加強(qiáng)國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)之 間的統(tǒng)籌推進(jìn)與協(xié)調(diào)，構(gòu)建基于數(shù)據(jù)模型的行業(yè)數(shù)據(jù)生態(tài)。

6.2.1 探索數(shù)據(jù)模型應(yīng)用機(jī)制

探索建立數(shù)據(jù)模型的宣傳、支持、評價(jià)、鼓勵機(jī)制，例如沙龍、培訓(xùn)、工具等，鼓勵與 相關(guān)應(yīng)用、推廣單位合作、輪值、領(lǐng)任務(wù)的方式開展，更強(qiáng)有力地推進(jìn)行業(yè)應(yīng)用，探索對模 型的應(yīng)用開展評價(jià)、介紹?？紤]在后續(xù)數(shù)據(jù)模型標(biāo)準(zhǔn)修訂過程中，將相關(guān)優(yōu)秀應(yīng)用案例納入 數(shù)據(jù)模型相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的附錄。

6.2.2 拓展數(shù)據(jù)模型應(yīng)用知識庫

將已建成的數(shù)據(jù)模型標(biāo)準(zhǔn)化。加強(qiáng)國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)之間的統(tǒng)籌推進(jìn)與協(xié) 調(diào)。開展標(biāo)準(zhǔn)的引導(dǎo)、規(guī)范，鼓勵機(jī)構(gòu)優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)。加大標(biāo)準(zhǔn)供給力度，推動與銀行、保險(xiǎn)等 行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)對接。加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)宣傳推廣，推動標(biāo)準(zhǔn)落地應(yīng)用。

將行業(yè)數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)方法論、行業(yè)數(shù)據(jù)模型、模型應(yīng)用場景、應(yīng)用案例等分類歸納總結(jié)， 形成行業(yè)數(shù)據(jù)模型知識庫，便于行業(yè)人員隨時學(xué)習(xí)和查詢參考，為行業(yè)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì) 人員在信息系統(tǒng)建設(shè)中落地應(yīng)用行業(yè)模型提供指導(dǎo)。

6.3  建成期貨公司邏輯模型

期貨公司邏輯模型首先依托抽象數(shù)據(jù)模型成果，歸納各類業(yè)務(wù)交易行為、過程中的數(shù)據(jù) 共性，合并、提煉數(shù)據(jù)特征，形成數(shù)據(jù)分類；其次，通過找出散亂歸類中的核心數(shù)據(jù)特性， 歸納、劃分邏輯模型數(shù)據(jù)域；然后根據(jù)“主體-行為-關(guān)系 ”（Identity-Behavior-Relevance，

以下簡稱IBR）的方法，建立數(shù)據(jù)域之間的關(guān)系，形成從核心到外延的邏輯模型架構(gòu)；最后， 以邏輯模型架構(gòu)為基礎(chǔ)，采用通用的邏輯模型設(shè)計(jì)步驟，進(jìn)行系統(tǒng)級分析、表級分析、字段 級分析、代碼整合，構(gòu)建各數(shù)據(jù)域中實(shí)體及實(shí)體間關(guān)系，以及實(shí)體屬性的完善，最終形成邏 輯模型。

6.3.1 邏輯模型的梳理步驟

期貨公司邏輯模型的梳理步驟如下：

a)  根據(jù) JR/T 0176.1—2019 的抽象模型設(shè)計(jì)方法，歸納業(yè)務(wù)交易行為、數(shù)據(jù)共性，合 并、提煉數(shù)據(jù)特征，形成數(shù)據(jù)分類；

b)  在數(shù)據(jù)分類中，根據(jù)核心數(shù)據(jù)特性歸納并劃分邏輯模型數(shù)據(jù)域；

c)  以品種全生命周期為主線，按照“主體-行為-關(guān)系”（Identity-Behavior-Relevance， 以下簡稱 IBR）方法，建立數(shù)據(jù)域間關(guān)聯(lián)關(guān)系，形成從核心到外延的邏輯模型架構(gòu)；

d)  在邏輯模型架構(gòu)的基礎(chǔ)上，采用通用的邏輯模型設(shè)計(jì)步驟，形成邏輯模型成果，具 體如下：

1)  實(shí)體關(guān)系圖；

2)  數(shù)據(jù)表和數(shù)據(jù)項(xiàng)；

3)  行業(yè)英文詞根庫及模型的英文翻譯；

4)  期貨公司業(yè)務(wù)分類標(biāo)簽；

5)  數(shù)據(jù)敏感性標(biāo)簽；

6)  數(shù)據(jù)應(yīng)用標(biāo)簽；

7)  主流系統(tǒng)軟件商代碼映射關(guān)系。

6.3.2 期貨公司業(yè)務(wù)分類標(biāo)簽

期貨公司邏輯模型應(yīng)符合國家主管部門規(guī)定的可從事業(yè)務(wù)范圍，圖6給出了期貨公司經(jīng) 核準(zhǔn)或備案可開展業(yè)務(wù)分類。

圖 5  期貨公司業(yè)務(wù)分類

6.3.3 期貨邏輯模型數(shù)據(jù)域劃分及關(guān)聯(lián)關(guān)系

通過IBR的方法，找出數(shù)據(jù)域中核心數(shù)據(jù)的特征和關(guān)系，構(gòu)建數(shù)據(jù)域之間的核心關(guān)系。 在期貨公司邏輯模型中劃分為主體、賬戶、品種、交易、資產(chǎn)、合同、渠道、營銷八大數(shù)據(jù) 域，各數(shù)據(jù)域之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系如下圖所示。

圖 6  數(shù)據(jù)域之間關(guān)聯(lián)關(guān)系

6.3.4 期貨公司邏輯模型數(shù)據(jù)表與數(shù)據(jù)項(xiàng)

期貨公司邏輯模型在明確了數(shù)據(jù)域及數(shù)據(jù)域之間關(guān)系后，在每個數(shù)據(jù)域中，需對各業(yè)務(wù) 系統(tǒng)進(jìn)行分析整合，篩選出符合該數(shù)據(jù)域定義范圍的數(shù)據(jù)表，完成數(shù)據(jù)表及其描述的補(bǔ)充， 完善期貨公司邏輯模型框架，使其完整、穩(wěn)定，并具備行業(yè)通用性。在篩選、補(bǔ)充數(shù)據(jù)表過 程中，以各數(shù)據(jù)域定義為基礎(chǔ)，甄別該數(shù)據(jù)域中數(shù)據(jù)表是否需要新增或刪除，并建立各數(shù)據(jù) 表之間的關(guān)系。

圖 7  主體數(shù)據(jù)域關(guān)鍵表及其屬性示例

6.3.5 期貨邏輯模型成果說明

根據(jù)上述期貨公司邏輯模型的設(shè)計(jì)方法，目前已梳理形成了包括主體、賬戶、產(chǎn)品、交 易、合同、營銷、資產(chǎn)、渠道八個數(shù)據(jù)域的模型成果，涉及數(shù)據(jù)表200余張、數(shù)據(jù)項(xiàng)1000余 個，補(bǔ)充行業(yè)英文詞根100余個，行業(yè)屬性代碼及映射關(guān)系4000余個， 目前已提交報(bào)批稿。

6.4  建設(shè)監(jiān)管邏輯模型

監(jiān)管邏輯模型涵蓋科技監(jiān)管的多個業(yè)務(wù)條線，主要涉及流程類監(jiān)管業(yè)務(wù)和統(tǒng)計(jì)分析類監(jiān) 管業(yè)務(wù)。行業(yè)數(shù)據(jù)模型考慮以期貨監(jiān)管為切入點(diǎn)，基于期貨統(tǒng)計(jì)分析類業(yè)務(wù)形成相關(guān)數(shù)據(jù)采 集規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，同時總結(jié)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合監(jiān)管大數(shù)據(jù)倉庫建設(shè)成果，逐步推廣至各監(jiān)管領(lǐng) 域，對已經(jīng)成熟的監(jiān)管邏輯模型推進(jìn)建設(shè)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

6.4.1 建成期貨公司監(jiān)管數(shù)據(jù)采集規(guī)范第一部分

《期貨公司監(jiān)管數(shù)據(jù)采集規(guī)范 第1部分：基本信息和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)》在征求意見的基礎(chǔ)上， 形成報(bào)批稿，按照金標(biāo)委要求履行報(bào)批程序，推動標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布。

標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后，組織相關(guān)推廣宣貫活動，推動標(biāo)準(zhǔn)在行業(yè)監(jiān)管數(shù)據(jù)采集工作中落地，在各期貨 公司中實(shí)現(xiàn)貫標(biāo)。

表 1《期貨公司監(jiān)管數(shù)據(jù)采集規(guī)范 第 1 部分：基本信息和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)》結(jié)構(gòu)表

6.4.2 探索與業(yè)務(wù)部門合作分條線推進(jìn)監(jiān)管邏輯模型建設(shè)

配合監(jiān)管業(yè)務(wù)系統(tǒng)和監(jiān)管大數(shù)據(jù)倉庫建設(shè)，探索承接監(jiān)管業(yè)務(wù)流程和監(jiān)管模型的機(jī)制。 分條線與各監(jiān)管業(yè)務(wù)部門合作，對適合形成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)模型，逐步啟動標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)和建設(shè) 工作。

6.4.3 進(jìn)一步推進(jìn)期貨公司監(jiān)管數(shù)據(jù)采集系列標(biāo)準(zhǔn)制定

結(jié)合《期貨公司監(jiān)管數(shù)據(jù)采集規(guī)范 第1部分：基本信息和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)》標(biāo)準(zhǔn)編制經(jīng)驗(yàn)，有 序開展《期貨公司監(jiān)管數(shù)據(jù)采集規(guī)范 第2部分：資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)》的立項(xiàng)、編制、報(bào)批、發(fā)布 工作。并結(jié)合以《期貨公司監(jiān)督管理辦法》為代表的一系列法規(guī)修訂調(diào)整，對《期貨公司監(jiān) 管數(shù)據(jù)采集規(guī)范 第1部分：基本信息和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)》進(jìn)行跟蹤優(yōu)化完善，配套修訂已發(fā)布標(biāo)準(zhǔn) 的數(shù)據(jù)要素定義和口徑，進(jìn)一步提升數(shù)據(jù)應(yīng)用和共享的時效性和準(zhǔn)確性。

6.5  建成行業(yè)事件模型

建成行業(yè)事件模型，結(jié)合行業(yè)對基于資訊的事件數(shù)據(jù)模型的需求，形成從資訊數(shù)據(jù)到事 件應(yīng)用的完整標(biāo)準(zhǔn)方案，賦能主元數(shù)據(jù)分類管理能力和各技術(shù)平臺、系統(tǒng)的適配能力，并滿 足事件與圖譜結(jié)合或形成事件推理能力的發(fā)展需求。

圖 8  基于資訊數(shù)據(jù)的事件標(biāo)準(zhǔn)

課題方向?yàn)榛谫Y訊的事件應(yīng)用邏輯模型，研究范圍包括事件方法論、事件一二級分類 規(guī)范、事件模型要素、事件與知識圖譜等技術(shù)平臺的應(yīng)用銜接。課題牽頭單位為恒生電子， 協(xié)作方包括證通公司、申萬宏源。課題期望在廣泛而充分的行業(yè)調(diào)研基礎(chǔ)之上，完成標(biāo)準(zhǔn)預(yù) 研工作，形成標(biāo)準(zhǔn)草案，并順利開展后續(xù)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)節(jié)點(diǎn)事宜。

6.6  建成投研時序數(shù)據(jù)模型

建成投研時序數(shù)據(jù)通用模型，圍繞投資研究數(shù)據(jù)生產(chǎn)和應(yīng)用，提供一套可參考、可落地、 可復(fù)制的數(shù)據(jù)規(guī)范，實(shí)現(xiàn)資管與數(shù)據(jù)服務(wù)機(jī)構(gòu)之間數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通。

6.7  構(gòu)建行業(yè)數(shù)據(jù)生態(tài)圈

通過數(shù)據(jù)模型搭建行業(yè)知識庫推動行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。通過數(shù)據(jù)模型實(shí)現(xiàn)構(gòu)建業(yè)務(wù)規(guī)則、 業(yè)務(wù)流程到數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)定義的知識庫和關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。促進(jìn)數(shù)據(jù)應(yīng)用與共享，最大化釋放數(shù) 據(jù)的核心價(jià)值，輔助建立業(yè)務(wù)與技術(shù)溝通的橋梁，助力行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

圖 9  基于數(shù)據(jù)模型的行業(yè)數(shù)據(jù)生態(tài)圖

7  任務(wù)計(jì)劃

結(jié)合重點(diǎn)任務(wù)規(guī)劃內(nèi)容，確定推廣數(shù)據(jù)模型、期貨公司邏輯模型、期貨公司監(jiān)管數(shù)據(jù)采 集規(guī)范、行業(yè)事件模型、投研時序數(shù)據(jù)模型工作計(jì)劃如下：

表 2  期貨公司邏輯模型工作計(jì)劃

表 3  期貨公司監(jiān)管數(shù)據(jù)采集規(guī)范（第 1 部分）工作計(jì)劃

表 4  行業(yè)事件模型工作計(jì)劃（待立項(xiàng)階段）

表 5  投研時序數(shù)據(jù)模型工作計(jì)劃

8  實(shí)施保障

探索建立數(shù)據(jù)模型更新維護(hù)機(jī)制，形成模式版本登記臺賬；建立數(shù)據(jù)模型應(yīng)用臺賬，構(gòu) 建模型應(yīng)用地圖；完善數(shù)據(jù)模型成果統(tǒng)計(jì)制度，維護(hù)數(shù)據(jù)模型管理平臺，及時根據(jù)數(shù)據(jù)模型 使用情況修訂完善標(biāo)準(zhǔn)，保障數(shù)據(jù)模型標(biāo)準(zhǔn)的高效落地。

9  組織保障

9.1  推進(jìn)協(xié)同合作

建立由證券分技術(shù)委員會指導(dǎo)，數(shù)據(jù)模型工作組組織實(shí)施，各有關(guān)單位參與的標(biāo)準(zhǔn)化建 設(shè)規(guī)劃推進(jìn)機(jī)制。各單位應(yīng)加強(qiáng)溝通、統(tǒng)一思想、積極參與相關(guān)工作。建立數(shù)據(jù)模型工作組 與證券分技術(shù)委員會其他工作組協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)與金融技術(shù)委員會其他分技術(shù)委員會相關(guān)工 作組的交流協(xié)同。

9.2  加強(qiáng)能力建設(shè)

向證券期貨行業(yè)內(nèi)有關(guān)單位積極宣傳數(shù)據(jù)模型標(biāo)準(zhǔn)化工作的目的和意義，組織開展數(shù)據(jù) 模型標(biāo)準(zhǔn)化宣傳活動，樹立各單位標(biāo)準(zhǔn)化意識，提高技術(shù)人員的標(biāo)準(zhǔn)化能力，推動行業(yè)數(shù)據(jù) 治理工作的開展。

9.3  完善物資配備

加強(qiáng)對數(shù)據(jù)模型標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工作的經(jīng)費(fèi)投入力度，證券分技術(shù)委員會和數(shù)據(jù)模型工作組有 關(guān)單位應(yīng)加大人力和資金支持，特別是對數(shù)據(jù)模型管理平臺的支持。鼓勵發(fā)揮市場機(jī)制作用， 帶動多方投入，為標(biāo)準(zhǔn)化工作提供資金保障。